| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内外研究焦点 | 第10-11页 |
| ·房地产价格波动的研究价值 | 第11-12页 |
| ·相关概念解析 | 第12-14页 |
| ·研究方法和框架结构 | 第14-17页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·框架结构 | 第15-17页 |
| 2 房价波动与通货膨胀的相关关系:实物资产属性视角 | 第17-30页 |
| ·引论 | 第17-18页 |
| ·房地产的产业带动效应与通货膨胀压力 | 第18-23页 |
| ·房地产的产业带动效应 | 第18-21页 |
| ·房地产的价格传递与通胀压力形成 | 第21-23页 |
| ·房地产的保值功能与通货膨胀冲销 | 第23-30页 |
| ·房地产的保值与增值功能 | 第23-25页 |
| ·房地产对通货膨胀的冲销作用 | 第25-30页 |
| 3 房价波动影响通货膨胀的机制:金融资产属性视角 | 第30-49页 |
| ·引论 | 第30-33页 |
| ·房价波动与投资 | 第33-37页 |
| ·房价波动影响房地产投资总量 | 第34-35页 |
| ·房价波动影响企业的投资 | 第35-37页 |
| ·房价波动与消费 | 第37-43页 |
| ·房地产价格与财富效应 | 第37-39页 |
| ·房价波动与消费者行为选择 | 第39-43页 |
| ·房价波动与货币供求 | 第43-49页 |
| ·房价波动对银行信贷的影响 | 第43-45页 |
| ·房价波动对货币流通的影响 | 第45-49页 |
| 4 中国房地产价格与通货膨胀关系的实证研究 | 第49-59页 |
| ·样本数据与向量误差修正模型(VEC) | 第49-53页 |
| ·数据指标的选取与说明 | 第49-52页 |
| ·模型与检验方法说明 | 第52-53页 |
| ·协整检验与格兰杰因果关系检验 | 第53-59页 |
| ·单位根检验(Unit Root Test) | 第53-55页 |
| ·协整关系检验(Johansen Co—Integration Test) | 第55-57页 |
| ·格兰杰因果关系检验(The Granger Causality Test) | 第57-59页 |
| 5 中国房地产价格作为通货膨胀预测指标的实证研究 | 第59-76页 |
| ·金融条件指数与中国FCI指数构成 | 第59-62页 |
| ·菲利普斯-奥肯曲线与 FCI指数 | 第59-61页 |
| ·中国FCI指数的构造 | 第61-62页 |
| ·多变量VAR模型下中国FCI指数的估计 | 第62-69页 |
| ·样本选取与数据计算 | 第62-64页 |
| ·中国FCI指数的估计 | 第64-69页 |
| ·对房价的通货膨胀预测作用的实证分析 | 第69-76页 |
| ·房价对通货膨胀的影响:脉冲响应分析 | 第69-72页 |
| ·FCI指数与CPI的关系:相关与因果关系检验 | 第72-76页 |
| 6 结论与建议 | 第76-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 附录 | 第83-87页 |
| 附录1 中国GDP缺口的HP滤波算法 | 第83-84页 |
| 附录2 样本区间内VAR模型中各变量对其他变量冲击的脉冲响应图 | 第84-86页 |
| 附录3 中国金融条件指数FCI样本估计值一览表 | 第86-87页 |
| 后记 | 第87页 |
