| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·金融风险度量技术的演变 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·金融风险度量VaR方法的研究综述 | 第11-12页 |
| ·极值理论在金融领域的研究综述 | 第12-13页 |
| ·现有研究的不足 | 第13-14页 |
| ·研究的主要内容和结论 | 第14页 |
| ·本文结构及创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 金融风险度量方法VaR及新趋势CVaR | 第16-30页 |
| ·VaR方法简介 | 第16-21页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第17-18页 |
| ·VaR方法的应用 | 第18-19页 |
| ·VaR方法的特点 | 第19-20页 |
| ·VaR的借鉴意义 | 第20-21页 |
| ·传统VaR的计算方法及其比较 | 第21-26页 |
| ·历史模拟法 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第22-24页 |
| ·方差-协方差方法 | 第24页 |
| ·三种计算方法的比较 | 第24-26页 |
| ·风险度量的新趋势CVaR | 第26-30页 |
| 第三章 极值理论 | 第30-39页 |
| ·次序统计量与极值分布 | 第30-31页 |
| ·样本极值的选取方法 | 第31-32页 |
| ·BMM的理论基础 | 第32-34页 |
| ·POT的理论基础 | 第34-36页 |
| ·极值法 | 第36-39页 |
| 第四章 实证分析 | 第39-50页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第39页 |
| ·数据基本分析 | 第39-44页 |
| ·基于POT模型的极值VaR实例分析 | 第44-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 附录: 广义Pareto分布的参数估计及VaR计算的MATLAB程序 | 第57-59页 |
| 发表论文及参加科研情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |