VaR方法在沪深股市风险测量中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·VaR方法在国内外的研究现状 | 第9-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| 2 证券市场风险概述 | 第13-18页 |
| ·证券市场风险的概念 | 第13页 |
| ·证券市场风险的种类 | 第13-16页 |
| ·系统风险 | 第13-15页 |
| ·非系统风险 | 第15-16页 |
| ·证券市场风险的特征 | 第16-18页 |
| 3 风险测量的VaR方法 | 第18-27页 |
| ·证券市场风险测量技术的演变 | 第18-20页 |
| ·VaR的基本概念 | 第20页 |
| ·VaR主要计算方法的特点 | 第20-21页 |
| ·条件分布下的VaR计算 | 第21-23页 |
| ·条件方差的计算 | 第23-27页 |
| ·ARCH模型 | 第23-24页 |
| ·GARCH模型 | 第24-25页 |
| ·EGARCH模型 | 第25页 |
| ·TARCH模型 | 第25-27页 |
| 4 VaR模型的评估方法 | 第27-30页 |
| ·Christoffersen区间预测法 | 第27-29页 |
| ·损失函数法 | 第29-30页 |
| 5 VaR模型在沪深股市中的实证研究 | 第30-48页 |
| ·指数的选择 | 第30-32页 |
| ·数据的分布特征及ARCH效应检验 | 第32-36页 |
| ·样本数据量对VaR模型精确度的影响分析 | 第36-42页 |
| ·Christoffersen检验 | 第39-41页 |
| ·损失函数法检验 | 第41-42页 |
| ·不同模型的比较 | 第42-48页 |
| ·Christoffersen检验 | 第43-45页 |
| ·损失函数法检验 | 第45-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
