| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 绪论 | 第6-9页 |
| 1 ARCH类模型的研究现状 | 第9-16页 |
| ·ARCH类模型的理论研究现状 | 第9-13页 |
| ·ARCH类模型的发展 | 第9-11页 |
| ·ARCH类模型的理论研究现状 | 第11-13页 |
| ·ARCH类模型的应用研究现状 | 第13-16页 |
| 2 指数广义自回归条件异方差(EGARCH)模型的性质 | 第16-32页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·预备知识 | 第16-18页 |
| ·严平稳遍历性的介绍 | 第16-17页 |
| ·渐近定理的介绍 | 第17-18页 |
| ·EGARCH模型的统计特性 | 第18-20页 |
| ·EGARCH模型的参数估计 | 第20-22页 |
| ·EGARCH模型的MLE的渐近性质 | 第22-32页 |
| ·EGARCH模型的MLE的渐近正态性 | 第22-29页 |
| ·EGARCH模型的MLE的相合性 | 第29-32页 |
| 3 实证分析 | 第32-43页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第32页 |
| ·数据的基本统计特征和非正态性 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验和自相关性检验 | 第33-35页 |
| ·均值模型的建立及残差的ARCH检验 | 第35-36页 |
| ·建立EGARCH族模型 | 第36-39页 |
| ·预测和评估 | 第39-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |