| Certification | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| Chinese Abstract | 第6-12页 |
| Chapter 1 Introduction | 第12-21页 |
| ·Basic option concepts | 第12页 |
| ·A simple model for asset prices | 第12-13页 |
| ·Ito's lemma | 第13-14页 |
| ·The value of an option | 第14-15页 |
| ·The Black-Scholes analysis | 第15-18页 |
| ·Options on dividend-paying assets | 第18-21页 |
| Chapter 2 Asian Options | 第21-30页 |
| ·Definition of Asian options | 第21页 |
| ·The basic model for valuing Asian options | 第21-24页 |
| ·Continuously sampled averages | 第24-26页 |
| ·.Arithmetic averaging | 第24-25页 |
| ·Geometric averaging | 第25-26页 |
| ·Discretely sampled averages | 第26-30页 |
| ·Jump conditions | 第26-29页 |
| ·Arithmetic averaging | 第29页 |
| ·Geometric averaging | 第29-30页 |
| Chapter 3 Similarity Reductions for Asian Options | 第30-39页 |
| ·Similarity reductions | 第30-31页 |
| ·The continuously sampled average strike option | 第31-37页 |
| ·Boundary conditions for the European option | 第33-34页 |
| ·Put-call parity for the European average strike | 第34-35页 |
| ·Analysis of the American average strike option | 第35-37页 |
| ·Local analysis of the free boundary near expiry | 第37页 |
| ·Average strike foreign exchange options | 第37-39页 |
| Chapter 4 Finite Difference Methods for Pricing Some Asian Options | 第39-53页 |
| ·Finite difference schemes for average strike options | 第39-41页 |
| ·Discretisation of the partial differential equation | 第41-44页 |
| ·Difference scheme for European average strikes | 第44-49页 |
| ·Difference scheme for American average strikes | 第49-53页 |
| References | 第53-55页 |
| Acknowledgement | 第55页 |
