| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 序论 | 第8-14页 |
| §1.1 论文研究的背景 | 第8-10页 |
| §1.1.1 国际金融市场的联系在增强 | 第8-9页 |
| §1.1.2 金融市场间的相关模式 | 第9-10页 |
| §1.2 问题的提出 | 第10-12页 |
| §1.2.1 相关性度量问题 | 第10-11页 |
| §1.2.2 Copula的选择问题 | 第11页 |
| §1.2.3 Copula的特性对VaR和组合选择绩效的影响 | 第11-12页 |
| §1.3 论文的结构和创新点 | 第12-14页 |
| §1.3.1 论文的结构 | 第12-13页 |
| §1.3.2 论文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 Copula理论与金融分析 | 第14-33页 |
| §2.1 Copula理论简介 | 第14-24页 |
| §2.1.1 Copula的定义及其基本性质 | 第14-16页 |
| §2.1.2 Copula的分类 | 第16-22页 |
| §2.1.3 Copula的对称性和非对称性 | 第22-24页 |
| §2.2 相关性度量 | 第24-30页 |
| §2.2.1 和谐性和一致性度量 | 第24-26页 |
| §2.2.2 尾部相关性及其度量 | 第26-30页 |
| §2.3 Copula在金融分析中的应用 | 第30-33页 |
| §2.3.1 金融市场相关性分析中的应用 | 第30-31页 |
| §2.3.2 组合选择和风险管理中的应用 | 第31-33页 |
| 第三章 Copula的参数估计 | 第33-43页 |
| §3.1 基于似然函数的方法 | 第33-38页 |
| §3.1.1 极大似然法 | 第33-34页 |
| §3.1.2 分步估计法 | 第34页 |
| §3.1.3 伪极大似然法 | 第34-38页 |
| §3.2 非参数估计 | 第38-40页 |
| §3.2.1 Copula函数的核估计 | 第38-39页 |
| §3.2.2 估计量的渐近性质 | 第39-40页 |
| §3.3 估计混合Copula的EM算法 | 第40-43页 |
| 第四章 Copula的拟合优度检验 | 第43-62页 |
| §4.1 基于概率积分变换的拟合优度检验 | 第43-45页 |
| §4.2 基于核密度估计的拟合优度检验 | 第45-47页 |
| §4.3 基于χ~2拟合优度检验 | 第47-50页 |
| §4.3.1 阿基米德Copula的拟合优度检验 | 第47-49页 |
| §4.3.2 二元Copula的χ~2拟合优度检验 | 第49-50页 |
| §4.4 一种新的拟合优度检验方法 | 第50-62页 |
| §4.4.1 检验统计量 | 第50-51页 |
| §4.4.2 算例分析 | 第51-53页 |
| §4.4.3 检验的功效研究 | 第53-58页 |
| §4.4.4 比较研究 | 第58-62页 |
| 第五章 Copula在金融分析中的应用研究 | 第62-84页 |
| §5.1 金融市场相关结构分析 | 第62-69页 |
| §5.1.1 极值分布和GPD分布 | 第62-63页 |
| §5.1.2 相关结构建模 | 第63-64页 |
| §5.1.3 中国股票市场的实证研究 | 第64-69页 |
| §5.2 Copula在组合选择中的应用研究 | 第69-75页 |
| §5.2.1 Copula-GARCH-GPD模型 | 第69-70页 |
| §5.2.2 用模拟方法评估组合选择绩效 | 第70-71页 |
| §5.2.3 欧元与英镑组合的实证研究 | 第71-75页 |
| §5.3 半参数阿基米德Copula"灵活性"的实证研究 | 第75-84页 |
| §5.3.1 半参数阿基米德Copula | 第75-77页 |
| §5.3.2 参数估计和模型评价 | 第77-79页 |
| §5.3.3 外汇市场的实证分析 | 第79-84页 |
| 第六章 总结与展望 | 第84-87页 |
| §6.1 研究总结 | 第84-85页 |
| §6.2 研究展望 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-94页 |
| 论文和参加科研情况 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
