| 第一章 导言 | 第1-12页 |
| 1 研究背景 | 第8-9页 |
| 2 国内外研究动态 | 第9-10页 |
| 3 本文研究意义和方法 | 第10-12页 |
| 第二章 现代证券投资组合理论 | 第12-15页 |
| 1 证券投资组合的意义 | 第12页 |
| 2 现代证券投资组合理论的产生和发展 | 第12-13页 |
| 3 证券组合的策略与方法 | 第13-15页 |
| 第三章 证券投资组合的风险与收益率 | 第15-27页 |
| 1 证券投资组合的风险 | 第15-16页 |
| 2 利用概率计算证券投资组合的风险收益 | 第16-18页 |
| 3 证券投资组合的最低风险 | 第18-20页 |
| 4 相关系数对组合风险的影响 | 第20-22页 |
| 5 n种证券的风险与收益(推广) | 第22-27页 |
| 第四章 最优证券投资组合的确定(根据有效边缘和无差异曲线) | 第27-33页 |
| 1 风险及收益的影响因素分析 | 第27-29页 |
| 1．1 投资组合规模对风险及收益的影响 | 第27-28页 |
| 1．2 行业对投资的影响 | 第28-29页 |
| 2 确定有效的证券投资组合 | 第29-30页 |
| 3 确定最优证券投资组合 | 第30-31页 |
| 4 现行理论和方法的缺陷 | 第31-33页 |
| 第五章 最优投资策略的数学模型 | 第33-41页 |
| 1 问题的分析 | 第33页 |
| 2 模型的假设与符号约定 | 第33-34页 |
| 3 模型建立 | 第34-35页 |
| 4 模型简化与求解 | 第35-38页 |
| 5 结果分析 | 第38-39页 |
| 6 模型结沦和评价建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 作者简介 | 第43页 |