| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 可转换公司债券概述 | 第10-24页 |
| 一、 可转换公司债券及其特性 | 第10-19页 |
| (一) 可转换公司债券的一般概念 | 第10页 |
| (二) 可转换公司债券的特性 | 第10-13页 |
| (三) 可转换公司债券的分类 | 第13-14页 |
| (四) 可转换公司债券与几种相似融资方式的区别 | 第14-15页 |
| (五) 可转换公司债券的优缺点 | 第15-19页 |
| 二、 可转换债券的发展回顾 | 第19-24页 |
| (一) 可转换债券的产生与在国际证券市场上的发展 | 第20-21页 |
| (二) 我国可转换债券发展历程 | 第21-24页 |
| 第二章 可转换债券的基本理论分析 | 第24-34页 |
| 一、 可转换债券的融资理论 | 第24-27页 |
| (一) 可转换债券的经济特性与发行动机研究 | 第24-25页 |
| (二) 可转换债券与公司治理结构 | 第25-27页 |
| 二、 从金融工程角度分析可转换债券 | 第27-34页 |
| (一) 可转换公司债券的期权性分析 | 第28-30页 |
| (二) 可转换债券运用于资产组合的理论分析 | 第30-34页 |
| 第三章 可转换债券定价理论述评 | 第34-41页 |
| 一、 可转换债券定价的理论基础 | 第34-35页 |
| 二、 可转换债券定价模型的发展 | 第35-41页 |
| (一) 早期的单因素模型 | 第35-36页 |
| (二) 考虑到利率变动因素的改进模型 | 第36-37页 |
| (三) 基于公司股票价格的二叉树定价模型 | 第37-39页 |
| (四) 考虑信用风险和利率波动的改进模型 | 第39-40页 |
| (五) 我国可转换债券定价理论研究现状 | 第40-41页 |
| 第四章 可转换债券的定价模型及在我国的应用 | 第41-51页 |
| 一、 从混合证券性质出发，对可转换债券进行分解 | 第41-43页 |
| 二、 可转换债券的BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第43-48页 |
| (一) Black-Scholes期权定价模型简介 | 第43-45页 |
| (二) 利用B-S模型对可转换债券期权定价 | 第45-46页 |
| (三) 调整后的可转换债券定价模型 | 第46-48页 |
| 三、 中国可转换债券定价模型的设计 | 第48-51页 |
| (一) 民生转债普通债券部分价值的计算 | 第48页 |
| (二) 民生可转换债券买入期权价值计算 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |