| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| ·论文研究的背景 | 第7-8页 |
| ·论文的结构 | 第8-10页 |
| ·论文的创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 金融时间序列的典型特征以及刻画金融波动的模型 | 第12-28页 |
| ·金融时间序列的典型特征 | 第12-14页 |
| ·描述金融波动的非变结构波动模型 | 第14-18页 |
| ·描述金融波动的非变结构波动模型 | 第18-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 中国股市的异常波动分析和异常波动的辨识 | 第28-47页 |
| ·中国股票市场的异常波动及影响股价波动的因素分析 | 第28-38页 |
| ·中国股票市场股票价格异常波动的辨识 | 第38-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究 | 第47-59页 |
| ·DDMRS-GARCH模型及其参数估计 | 第48-53页 |
| ·基于全样本的平滑概率 | 第53-54页 |
| ·上海股票市场的实证研究 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 MRS-GARCH模型和DDMRS-GARCH模型的有效性比较 | 第59-68页 |
| ·MRS-GARCH模型和DDMRS-GARCH模型的参数估计 | 第59-62页 |
| ·基于MRS-GARCH模型和DDMRS-GARCH模型的VaR计算比较 | 第62-64页 |
| ·MRS-GARCH模型和DDMRS-GARCH模型的似然值和AIC值的比较 | 第64-65页 |
| ·MRS-GARCH模型和DDMRS-GARCH模型对金融时间序列“高峰厚尾”特征刻画能力的比较 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第六章 MRS-GARCH模型在资本资产定价模型(CAPM)中的应用 | 第68-84页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM)的假设基础及其中国股票市场中应用的意义 | 第68-72页 |
| ·CAPM的主要类型 | 第72-74页 |
| ·个股系统风险系数β的估计方法 | 第74-75页 |
| ·采用MRS-GARCH过程表述下的CCAPM对个股系统风险系数β的估计 | 第75-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-89页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
