| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| ·选题--问题的提出 | 第6-7页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第7-8页 |
| ·主要创新点 | 第8-9页 |
| 2 证券市场羊群行为研究综述 | 第9-22页 |
| ·羊群行为的形成机制 | 第9-11页 |
| ·羊群行为的类型及特征 | 第11-12页 |
| ·羊群行为对市场的影响 | 第12-13页 |
| ·羊群行为理论基本模型 | 第13-22页 |
| ·支付外部性模型 | 第14-15页 |
| ·委托代理模型 | 第15-16页 |
| ·信息学习模型 | 第16-17页 |
| ·羊群行为实证研究基本模型 | 第17-22页 |
| 3 羊群行为实证模型设计 | 第22-30页 |
| ·ARCH模型在金融计量领域的应用 | 第22-23页 |
| ·ARCH(p)模型描述 | 第23-26页 |
| ·基于ARCH模型方法的羊群行为实证模型 | 第26-28页 |
| ·当前研究的缺陷与本文的改进 | 第28-30页 |
| 4 基于ARCH模型的我国A股市场羊群行为实证研究 | 第30-47页 |
| ·研究样本 | 第30-31页 |
| ·研究方法 | 第31-32页 |
| ·数据说明 | 第32-34页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-45页 |
| ·CSAD与市场收益率R_m的非线性检验 | 第34-36页 |
| ·基于ARCH模型的羊群行为实证检验 | 第36-38页 |
| ·上涨阶段和下跌阶段的ARCH模型实证检验 | 第38-41页 |
| ·规模效应检验 | 第41-44页 |
| ·实证结论 | 第44页 |
| ·实证结果的原因分析 | 第44-45页 |
| ·实证研究结果的意义 | 第45-47页 |
| 5 结论与展望 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |