| 1 引言 | 第1-11页 |
| ·指数型基金的研究背景 | 第5-7页 |
| ·指数型基金市场模型研究的意义 | 第7-8页 |
| ·国内外对证券投资基金的研究 | 第8-11页 |
| ·证券投资基金的概念 | 第8-9页 |
| ·证券投资基金的风险 | 第9-10页 |
| ·证券投资基金资产管理的基本原则 | 第10页 |
| ·证券投资基金的资产管理策略 | 第10-11页 |
| ·指数型基金市场模型研究的总体思路 | 第11页 |
| 2 证券投资基金发展与中国指数型基金 | 第11-18页 |
| ·基金金融工具的演化过程 | 第11-12页 |
| ·美国指数基金的种类 | 第12-13页 |
| ·中国投资基金的产生与运行 | 第13-17页 |
| ·中国指数型基金的发展 | 第17-18页 |
| 3 研究的理论依据 | 第18-24页 |
| ·单一指数模型 | 第18-19页 |
| ·基金业绩评价指标 | 第19-21页 |
| ·期望收益率 | 第19页 |
| ·风险调整收益率 | 第19-20页 |
| ·基金的市场选择能力的模型 | 第20-21页 |
| ·Treynor和Mazny(1966)的传统二次项回归模型 | 第21页 |
| ·Heriksson和Merton(1981)的二项式随机变量模型 | 第21页 |
| ·采用的基本估计与检验方法 | 第21-24页 |
| ·相关系数检验 | 第21-22页 |
| ·F检验 | 第22页 |
| ·理论回归模型 | 第22页 |
| ·实际回归模型 | 第22-23页 |
| ·t检验 | 第23-24页 |
| 4 样本数据的统计 | 第24-29页 |
| ·样本及样本区间的选取 | 第24-27页 |
| ·基准的选取 | 第27-28页 |
| ·风险利率的确定 | 第28页 |
| ·回归分析的模型和方法 | 第28-29页 |
| 5 统计结果的分析 | 第29-35页 |
| ·基金普丰统计结果 | 第29-30页 |
| ·基金天元统计结果 | 第30-31页 |
| ·基金景福统计结果 | 第31-32页 |
| ·基金兴和统计结果 | 第32-33页 |
| ·风险调整收益指标 | 第33页 |
| ·四只指数基金的二次回归及虚拟变量回归 | 第33-35页 |
| 6 结论 | 第35-39页 |
| ·中国指数型基金运营绩效 | 第35-36页 |
| ·基金普丰、基金景福、基金兴和的线性回归议程 | 第36页 |
| ·中国指数基金目前存在的问题 | 第36-38页 |
| ·提升优化指数型基金效率建议 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |