| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·国际金融市场快速发展 | 第8-9页 |
| ·联动性的表现 | 第9页 |
| ·问题提出 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·协整理论研究应用现状 | 第10-12页 |
| ·GARCH理论研究应用现状 | 第12-14页 |
| ·Copula理论研究应用现状 | 第14-16页 |
| ·内容提要和创新 | 第16-18页 |
| ·内容提要 | 第16-17页 |
| ·论文的创新点 | 第17-18页 |
| 2 基本理论介绍 | 第18-28页 |
| ·协整理论介绍 | 第18-22页 |
| ·定义和内容 | 第18-19页 |
| ·单位根检验 | 第19-20页 |
| ·EG两步法 | 第20页 |
| ·Johansen协整检验 | 第20-22页 |
| ·Granger理论介绍 | 第22-24页 |
| ·GARCH理论介绍 | 第24-25页 |
| ·Copula理论介绍 | 第25-28页 |
| ·定理和推论 | 第25-26页 |
| ·高斯Copula函数和Student-t Copula函数 | 第26-28页 |
| 3 世界重要股指介绍 | 第28-36页 |
| ·道琼斯工业平均指数 | 第28-29页 |
| ·标准普尔500指数 | 第29-30页 |
| ·金融时报指数 | 第30-31页 |
| ·德国DAX指数 | 第31页 |
| ·日经225指数 | 第31-32页 |
| ·恒生指数 | 第32-33页 |
| ·沪深300指数 | 第33-36页 |
| 4 沪深300和世界重要股指的关联性分析 | 第36-43页 |
| ·沪深300指数与世界重要指数的协整分析 | 第36-40页 |
| ·样本选择及数据说明 | 第36-37页 |
| ·沪深300指数和世界各重要股指之间的协整分析 | 第37-40页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·沪深300和世界重要指数的Granger因果检验 | 第40-41页 |
| ·样本选择及数据说明 | 第40页 |
| ·沪深300指数和各重要指数的Granger因果检验分析 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·本章结论 | 第41-43页 |
| 5 基于GARCH族模型重要股指收益率研究 | 第43-51页 |
| ·样本选择及数据说明 | 第43页 |
| ·沪深300指数收益率GARCH族实证分析 | 第43-46页 |
| ·道琼斯工业平均指数收益率GARCH族模型实证分析 | 第46-48页 |
| ·恒生股指GARCH族模型实证分析 | 第48-50页 |
| ·其他指数的GARCH族估计结果 | 第50页 |
| ·本章结论 | 第50-51页 |
| 6 基于Copula函数的沪深300和世界重要指数相关结构性分析 | 第51-60页 |
| ·数据选择与处理 | 第51-52页 |
| ·估计边际分布 | 第52-53页 |
| ·利用Copula方法估计结构关系 | 第53-55页 |
| ·沪深300指数和各收益率之间的结构关系 | 第55-58页 |
| ·实证结论分析 | 第58页 |
| ·本章结论 | 第58-60页 |
| 7 结论及展望 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| ·不足和展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 附录A | 第69-78页 |
| 附录B | 第78-81页 |
