《新巴塞尔协议》内部评级法在我国商业银行的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1.导论 | 第10-15页 |
| ·选题的意义及背景 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·论文的思路及结构 | 第14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-15页 |
| 2.信用风险的发展和新巴塞尔协议的概述 | 第15-22页 |
| ·信用风险概述 | 第15-18页 |
| ·信用风险管理概念 | 第15-16页 |
| ·信用风险管理理论的发展 | 第16-18页 |
| ·新巴塞尔协议概述 | 第18-22页 |
| ·新巴塞尔协议的形成 | 第18页 |
| ·新巴塞尔协议的主要内容 | 第18-22页 |
| 3.内部评级法(IRB)概述 | 第22-35页 |
| ·内部评级的结构框架 | 第23-24页 |
| ·适用内部评级的最低条件 | 第24-26页 |
| ·四个风险要素的度量 | 第26-29页 |
| ·违约概率(PD) | 第26-28页 |
| ·违约损失率(LGD) | 第28页 |
| ·风险暴露(EAD) | 第28-29页 |
| ·期限(M) | 第29页 |
| ·KMV模型实证分析 | 第29-35页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-32页 |
| ·实证结果 | 第32-33页 |
| ·实证结论以及改进之处 | 第33-35页 |
| 4.国外银行内部评级法 | 第35-40页 |
| ·内部评级法发展的趋势和现状 | 第35-36页 |
| ·花旗银行的内部评级法分析 | 第36-37页 |
| ·德中小银行联合开发的内部评级法分析 | 第37-38页 |
| ·我国商业银行的借鉴 | 第38-40页 |
| 5.我国商业银行信用风险内部评级体系现状和建议 | 第40-49页 |
| ·我国内部评级法的现状 | 第40-42页 |
| ·我国构建内部评级法存在的问题 | 第42-46页 |
| ·关于构建我国商业银行内部评级法的建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
