非正常金融环境下金融机构的VaR对比研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文结构 | 第12页 |
| ·本文创新点及不足之处 | 第12-13页 |
| 2. 金融风险及风险管理综述 | 第13-18页 |
| ·金融风险的定义 | 第13页 |
| ·金融风险的种类 | 第13-18页 |
| ·信用风险 | 第14页 |
| ·市场风险 | 第14-15页 |
| ·流动性风险 | 第15-16页 |
| ·操作风险 | 第16-17页 |
| ·法律风险 | 第17页 |
| ·其他金融风险 | 第17-18页 |
| 3. 国际金融风险管理的发展 | 第18-25页 |
| ·政府监管及重要的国际共识 | 第18-19页 |
| ·1988年的《巴塞尔协议》 | 第18页 |
| ·《巴塞尔协议》1996年修正案 | 第18-19页 |
| ·国际30人集团的"最佳策略"报告 | 第19页 |
| ·《新巴塞尔协议》(BaselⅡ) | 第19页 |
| ·风险管理方法和技术的发展 | 第19-25页 |
| ·波动性方法 | 第20页 |
| ·灵敏度方法 | 第20-21页 |
| ·KMV模型概述 | 第21-22页 |
| ·风险调整的资本收益法(RAROC) | 第22-23页 |
| ·信用矩阵(CreditMetrics) | 第23页 |
| ·风险价值法(VaR) | 第23-25页 |
| 4. VAR模型研究 | 第25-30页 |
| ·VAR模型基本思想 | 第25页 |
| ·VAR值的计算方法 | 第25-27页 |
| ·历史模拟法 | 第25-26页 |
| ·方差—协方差法 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第27页 |
| ·VAR模型的应用 | 第27-28页 |
| ·VAR模型的扩展 | 第28页 |
| ·VAR模型的优点 | 第28-29页 |
| ·VAR模型的缺点 | 第29页 |
| ·我国学者对VAR的研究 | 第29-30页 |
| 5. 次贷危机中金融机构的VAR研究 | 第30-41页 |
| ·研究样本的选择 | 第30-33页 |
| ·样本股价分析 | 第33-35页 |
| ·股价收益率的对比分析 | 第35-41页 |
| 6. 结论 | 第41-45页 |
| ·模型结果分析 | 第41-42页 |
| ·相关文献对比分析 | 第42-43页 |
| ·实际意义 | 第43页 |
| ·问题的不足及进一步的工作 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
