违约率与回收率关系及其对信用风险管理的影响

摘要	第1-7页
Abstract	第7-12页
1. 绪论	第12-27页
·问题的提出和研究意义	第12-13页
·论文基本思路及研究方法	第13-14页
·文献综述	第14-27页
·信用风险	第14-15页
·信用风险定价模型	第15-19页
·信用风险管理模型	第19-22页
·违约率和回收率的相关性	第22-27页
2. 违约率与回收率关系	第27-34页
·违约风险模型	第27-30页
·回收风险模型	第30-31页
·模型估计	第31-34页
3. 实证分析	第34-44页
·违约数据	第34-37页
·实证分析	第37-44页
·单因子模型	第37-39页
·回归模型	第39-44页
4. 违约率与回收率负相关关系的影响	第44-57页
·资本与信用风险度量指标	第44-49页
·经济资本与监管资本	第44-46页
·预期损失、非预期损失及灾难性损失	第46-48页
·在险价值	第48-49页
·对信用风险度量的影响	第49-54页
·模拟方法	第50页
·蒙特卡洛模拟步骤	第50-51页
·模拟结果	第51-54页
·顺周期效应	第54-57页
5. 结论	第57-58页
参考文献	第58-62页
附录1 蒙特卡洛模拟	第62-65页
附录2 回收率建模数据	第65-67页
致谢	第67页