| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·课题背景 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·随机波动模型参数估计的基本方法 | 第13-18页 |
| ·贝叶斯方法的基本思想 | 第13-14页 |
| ·MCMC 方法与Gibbs 抽样 | 第14-17页 |
| ·Winbugs 软件应用 | 第17-18页 |
| ·研究内容及章节安排 | 第18-20页 |
| 第2章 金融时间序列基本统计特征分析 | 第20-30页 |
| ·指标的选取 | 第20-21页 |
| ·数据的选择 | 第21页 |
| ·特征分析 | 第21-29页 |
| ·图形分析 | 第22-25页 |
| ·正态分布检验 | 第25-26页 |
| ·自相关和异方差检验 | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 标准SV 模型 | 第30-34页 |
| ·标准SV 模型描述 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 随机波动模型的扩展 | 第34-54页 |
| ·SV-T 模型描述 | 第34-39页 |
| ·实证分析 | 第35-38页 |
| ·深证成指在SV-T 模型下的参数分析 | 第38-39页 |
| ·SVL-HS-N 与SVL-JPR-N 的模型描述 | 第39-46页 |
| ·实证分析 | 第40-45页 |
| ·深证成指在两类SVL-N 模型下的参数分析 | 第45-46页 |
| ·SVL-HS-T 与SVL-JPR-T 的模型描述 | 第46-53页 |
| ·实证分析 | 第46-52页 |
| ·深证成指在两类SVL-T 模型下的参数分析 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 非线性杠杆SV 模型 | 第54-62页 |
| ·非线性杠杆SV 模型描述 | 第54-57页 |
| ·实证分析 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 作者简介 | 第70页 |