| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·破产理论综述 | 第7-12页 |
| ·经典离散风险模型 | 第12-14页 |
| ·本文研究内容概述 | 第14-16页 |
| 第二章 带投资收益的离散风险模型 | 第16-24页 |
| ·引言及模型的描述 | 第16-17页 |
| ·预备引理 | 第17页 |
| ·主要结论 | 第17-24页 |
| 第三章 带干扰的双险种离散风险模型 | 第24-30页 |
| ·模型的引入与实际背景 | 第24-25页 |
| ·风险模型的主要结果 | 第25-30页 |
| 第四章 随机利率下的离散风险模型 | 第30-44页 |
| ·随机利率下的单险种离散时间风险模型 | 第30-36页 |
| ·模型的建立 | 第30-32页 |
| ·破产前最大盈余的分布 | 第32-34页 |
| ·破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布 | 第34-35页 |
| ·首次穿越水平x的时刻 | 第35-36页 |
| ·带利率索赔相依的双险种风险模型 | 第36-44页 |
| ·模型的建立 | 第36-38页 |
| ·最终破产概率满足的积分方程及其上界 | 第38-40页 |
| ·利率为零时生存概率所满足的微积分方程 | 第40-44页 |
| 第五章 总结与展望 | 第44-46页 |
| ·本文总结 | 第44-45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第51页 |