基于人工股票市场的印花税调整对股价波动性影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究的现状 | 第15-21页 |
| ·人工股票市场发展现状综述 | 第15-18页 |
| ·证券交易印花税调整效应研究综述 | 第18-21页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第21-22页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·技术路线 | 第22页 |
| ·小结 | 第22-24页 |
| 第2章 基于Agent的建模与印花税调整效应理论 | 第24-34页 |
| ·基于Agent的建模理论基础及方法研究 | 第24-28页 |
| ·复杂适应性理论 | 第24-25页 |
| ·Agent的定义及行为分析 | 第25-26页 |
| ·基于Agent的建模方法介绍 | 第26-28页 |
| ·股市波动性的分析方法介绍 | 第28-31页 |
| ·时间序列的正态性检验方法 | 第28-29页 |
| ·波动序列长记忆性检验方法 | 第29-30页 |
| ·时间序列的平稳性检验方法 | 第30页 |
| ·时间序列的波动性聚集检验方法 | 第30-31页 |
| ·印花税调整对股市波动性影响和分析方法 | 第31-33页 |
| ·印花税调整对股市波动性影响 | 第31-32页 |
| ·印花税调整效应的研究方法 | 第32页 |
| ·时间序列杠杆效应EGARCH检验方法 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第3章 中国股票市场特征的实证分析 | 第34-44页 |
| ·中国股票市场实证分析的数据选取 | 第34页 |
| ·中国股票市场特征的研究 | 第34-39页 |
| ·股票市场的正态性检验 | 第34-35页 |
| ·中国股票市场的长期记忆性检验 | 第35-36页 |
| ·沪深指数收益率序列的平稳性检验 | 第36页 |
| ·中国股票市场的波动性聚集检验 | 第36-39页 |
| ·印花税调整对中国股市影响的实证分析 | 第39-42页 |
| ·印花税调整对中国股市的GARCH效应分析 | 第39-41页 |
| ·我国股市的EGARCH检验 | 第41-42页 |
| ·印花税调整对中国股市影响实证分析的不足 | 第42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第4章 中国人工股票市场的建模 | 第44-53页 |
| ·中国人工股票市场模型的设计 | 第44-48页 |
| ·中国人工股票市场的交易者分类 | 第44页 |
| ·人工股票市场的交易者的预测规则 | 第44-45页 |
| ·人工股票市场的交易者决策模型的建立 | 第45-47页 |
| ·人工股票市场机制的设置 | 第47-48页 |
| ·中国人工股票市场的模拟过程及结果 | 第48-52页 |
| ·人工股票市场价格的形成 | 第48页 |
| ·人工股票市场模拟参数设置 | 第48-49页 |
| ·人工股票市场的运行流程 | 第49-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第5章 人工股票市场中印花税调整对市场的影响分析 | 第53-61页 |
| ·印花税调整下人工股票市场仿真运行结果 | 第53-56页 |
| ·人工股票市场中印花税调整时的市场特征分析 | 第56-57页 |
| ·印花税调整时人工股票市场收益率的尖峰厚尾性分析 | 第56页 |
| ·印花税调整时人工股票市场收益率的波动聚集性分析 | 第56-57页 |
| ·印花税调整对人工股票市场的波动性分析 | 第57-59页 |
| ·对我国印花税调整的一些建议 | 第59页 |
| ·小结 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 附录B 程序的部分代码 | 第70-82页 |
| 附录C 人工股票市场收益率序列图 | 第82-90页 |
