同业业务对商业银行风险承担影响的实证研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 一、引言 | 第8-16页 |
| (一)研究背景 | 第8-9页 |
| (二)研究意义 | 第9页 |
| (三)国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1、国外文献综述 | 第9-11页 |
| 2、国内文献综述 | 第11-13页 |
| (四)研究思路及研究方法 | 第13-15页 |
| 1、研究思路 | 第13-15页 |
| 2、研究方法 | 第15页 |
| (五)本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1、本文的创新之处 | 第15页 |
| 2、本文的不足 | 第15-16页 |
| 二、商业银行同业业务影响风险承担的理论和机制 | 第16-24页 |
| (一)同业业务概述 | 第16-19页 |
| 1、商业银行同业业务的界定及业务形式 | 第16-17页 |
| 2、商业银行同业合作模式 | 第17-19页 |
| (二)商业银行风险概述 | 第19-21页 |
| 1、商业银行风险的含义与类别 | 第19页 |
| 2、影响商业银行风险承担的因素 | 第19-21页 |
| (三)同业业务影响商业银行风险承担的机理分析 | 第21-22页 |
| 1、同业资产业务对商业银行风险承担的机理分析 | 第21页 |
| 2、同业负债业务对商业银行风险承担的机理分析 | 第21-22页 |
| (四)衡量商业银行风险承担行为指标的选择 | 第22-24页 |
| 三、我国商业银行同业业务与风险承担现状 | 第24-32页 |
| (一)同业业务发展历程 | 第24-25页 |
| (二)同业业务发展现状 | 第25-30页 |
| 1、总体发展状况 | 第25-27页 |
| 2、内部结构分析 | 第27-28页 |
| 3、不同类型商业银行同业业务发展对比 | 第28-29页 |
| 4、同业业务发展状况总结 | 第29-30页 |
| (三)现有同业业务带来的商业银行风险 | 第30-32页 |
| 1、同业业务存在严重的期限错配,流动性风险大 | 第30页 |
| 2、同业业务环节多,操作风险叠加 | 第30页 |
| 3、同业业务加强金融机构的联系,加快风险传递 | 第30-32页 |
| 四、同业业务对商业银行风险承担的影响的实证分析 | 第32-43页 |
| (一)研究假设 | 第32页 |
| (二)变量选取 | 第32-34页 |
| 1、被解释变量的选取 | 第32-33页 |
| 2、解释变量的选取 | 第33页 |
| 3、控制变量的选取 | 第33-34页 |
| 4、政策变量的选取 | 第34页 |
| (三)数据来源 | 第34-35页 |
| (四)模型设计 | 第35-36页 |
| (五)变量描述性统计 | 第36-37页 |
| (六)平稳性检验与面板形式选择 | 第37-40页 |
| 1、单位根检验 | 第37-38页 |
| 2、协整检验 | 第38-39页 |
| 3、模型形式选择 | 第39-40页 |
| (七)回归结果分析 | 第40-43页 |
| 五、结论与建议 | 第43-47页 |
| (一)主要结论 | 第43页 |
| (二)政策建议 | 第43-47页 |
| 1、微观机构层面 | 第44-45页 |
| 2、宏观监管层面 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
