同业业务对我国商业银行脆弱性影响的实证研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 理论及现实意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法和主要内容 | 第10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.2 主要内容 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第10-11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.4.1 国外同业业务对银行脆弱性影响研究综述 | 第11-12页 |
| 1.4.2 国内同业业务对银行脆弱性影响研究综述 | 第12-15页 |
| 1.4.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.5 研究创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.5.1 研究创新 | 第16-17页 |
| 1.5.2 研究不足 | 第17-18页 |
| 2 理论基础 | 第18-21页 |
| 2.1 “债务—通货紧缩”理论 | 第18-19页 |
| 2.2 金融不稳定假说 | 第19页 |
| 2.3 金融经济周期理论 | 第19-20页 |
| 2.4 信息不对称理论 | 第20页 |
| 2.5 银行挤兑假说 | 第20-21页 |
| 3 同业业务对银行脆弱性影响的机制分析 | 第21-33页 |
| 3.1 同业业务发展现状 | 第21-26页 |
| 3.1.1 同业业务的现有形式 | 第21-22页 |
| 3.1.2 同业业务的规模与结构 | 第22-26页 |
| 3.2 同业业务对商业银行脆弱性的影响路径 | 第26-30页 |
| 3.2.1 资金融通角度 | 第26-27页 |
| 3.2.2 货币流通角度 | 第27-28页 |
| 3.2.3 风险传导角度 | 第28-29页 |
| 3.2.4 金融监管角度 | 第29-30页 |
| 3.3 同业业务对商业银行脆弱性的影响效应 | 第30-31页 |
| 3.3.1 对金融机构的影响 | 第30页 |
| 3.3.2 对金融市场的影响 | 第30-31页 |
| 3.3.3 对资产价格的影响 | 第31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 4 同业业务对商业银行脆弱性影响的实证分析 | 第33-47页 |
| 4.1 数据来源与变量选取 | 第33-38页 |
| 4.1.1 银行脆弱性代理变量 | 第33-35页 |
| 4.1.2 同业业务代理变量 | 第35-36页 |
| 4.1.3 其他控制变量 | 第36-38页 |
| 4.2 变量描述性统计 | 第38页 |
| 4.3 面板模型设定 | 第38-39页 |
| 4.4 面板模型实证结果 | 第39-45页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第39页 |
| 4.4.2 面板数据个体效应检验 | 第39-40页 |
| 4.4.3 面板模型估计 | 第40-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 5 我国商业银行同业业务管理建议 | 第47-49页 |
| 5.1 制定适宜的同业业务发展策略 | 第47-48页 |
| 5.2 合理健全、优化同业业务监管指标 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
