| 中文摘要 | 第6-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-25页 |
| 1.1 论文研究背景和意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 目的和意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-22页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第19-22页 |
| 1.2.3 国内外文献评价 | 第22页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.3.2 论文思路及结构安排 | 第23-24页 |
| 1.4 论文独到之处 | 第24-25页 |
| 第2章 股市风险形成的机理分析 | 第25-34页 |
| 2.1 股票市场风险概述 | 第25-30页 |
| 2.1.1 股票市场风险的定义 | 第25页 |
| 2.1.2 股票市场风险的形成 | 第25-27页 |
| 2.1.3 股票市场风险的特征 | 第27-28页 |
| 2.1.4 我国股票市场风险现状 | 第28-30页 |
| 2.2 股票市场风险可能的诱因 | 第30-34页 |
| 第3章 股票市场风险预警指标的初步选取 | 第34-41页 |
| 3.1 适用于我国市场风险指标的设计 | 第34-38页 |
| 3.1.1 选取指标应遵循的预警原则 | 第34-35页 |
| 3.1.2 指标介绍及选取 | 第35-38页 |
| 3.2 预警指标的筛选 | 第38-41页 |
| 3.2.1 预警指标筛选方法的比较 | 第38-41页 |
| 第4章 我国股票市场风险压力指数的构建 | 第41-54页 |
| 4.1 股市风险衡量方法 | 第41-44页 |
| 4.1.1 Markowitz(马科维茨)均值-方差模型 | 第41页 |
| 4.1.2 半方差模型 | 第41-42页 |
| 4.1.3 对数效用模型 | 第42页 |
| 4.1.4 VaR(风险价值)模型 | 第42-43页 |
| 4.1.5 ARCH(自回归条件异方差)模型 | 第43-44页 |
| 4.1.6 各风险度量模型的比较 | 第44页 |
| 4.2 波动率研究综述 | 第44-45页 |
| 4.3 金融压力指数和证券市场压力指数 | 第45-47页 |
| 4.4 收益率数据描述 | 第47-49页 |
| 4.5 波动率建模和参数估计 | 第49-52页 |
| 4.5.1 检验收益序列平稳性——ADF检验 | 第49-50页 |
| 4.5.2 建立均值方程——ARMA模型&普通最小二乘法OLS回归 | 第50页 |
| 4.5.3 均值残差联合建模——ARMA-GARCH模型 | 第50-51页 |
| 4.5.4 估计模型的残差检验——ARCH效应检验 | 第51-52页 |
| 4.6 构造股票市场压力指数 | 第52-54页 |
| 第5章 股市风险预警指标的筛选和预警模型建立 | 第54-85页 |
| 5.1 数据描述及来源 | 第54-55页 |
| 5.1.1 数据收集 | 第54页 |
| 5.1.2 数据预处理 | 第54-55页 |
| 5.2 数据筛选 | 第55-58页 |
| 5.2.1 指标序列平稳性检验——ADF检验 | 第55-56页 |
| 5.2.2 Granger因果关系检验 | 第56-58页 |
| 5.3 因子分析 | 第58-64页 |
| 5.3.1 因子分析的概念 | 第58-59页 |
| 5.3.2 因子分析法实证 | 第59-64页 |
| 5.4 预警指标模型建立 | 第64-80页 |
| 5.5 Logit预警模型的建立及实证分析 | 第80-85页 |
| 5.5.1 预警模型的选取及概述 | 第80-81页 |
| 5.5.2 Logit模型的估计和检验 | 第81-85页 |
| 第6章 总结与展望 | 第85-87页 |
| 6.1 研究结论总结 | 第85-86页 |
| 6.2 不足与展望 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
