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多因子模型在我国中小板市场选股研究中的应用

摘要第4-5页
abstract第5页
1 绪论第8-15页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 研究意义第8-10页
    1.3 国内外文献综述第10-12页
        1.3.1 国外文献综述第10页
        1.3.2 国内文献综述第10-12页
    1.4 研究内容第12-14页
    1.5 研究方法和研究重难点第14-15页
        1.5.1 研究方法第14页
        1.5.2 研究重难点第14-15页
2 理论及适应性分析第15-25页
    2.1 理论第15-21页
        2.1.1 资本资产定价模型(CAPM)第15-16页
        2.1.2 Alpha超额收益模型第16-17页
        2.1.3 Fama-French模型第17-18页
        2.1.4 企业成长理论第18页
        2.1.5 社会网络理论第18-19页
        2.1.6 基本内涵第19页
        2.1.7 多因子选股常见策略第19-21页
    2.2 多因子模型在我国中小板市场的适应性分析第21-25页
        2.2.1 中国市场的适应性第21页
        2.2.2 多因子模型在我国A股市场的适用性第21-22页
        2.2.3 多因子模型在中小板市场应用的可能性第22-25页
3 多因子模型在中小板市场选股应用的实证分析第25-36页
    3.1 数据选取与处理第25-26页
        3.1.1 数据的选取第25页
        3.1.2 数据的清洗与处理第25-26页
    3.2 因子选择与有效性检验第26-34页
        3.2.1 备选因子选取第26-29页
        3.2.2 因子有效性检验第29-32页
        3.2.3 冗余因子剔除第32-34页
    3.3 构建模型与评价第34-36页
        3.3.1 多因子模型的构建第34-35页
        3.3.2 模型的评价第35-36页
4 改善多因子模型在中小板市场选股应用效果的建议第36-43页
    4.1 搭建宏观环境打分体系第36-38页
    4.2 构建机构投资者社会网络第38-40页
    4.3 注意策略有效的时变性第40-43页
5 结论与展望第43-44页
    5.1 结论第43页
    5.2 展望第43-44页
参考文献第44-48页
附录第48-49页
致谢第49页

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