多因子模型在我国中小板市场选股研究中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第10页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第10-12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.5 研究方法和研究重难点 | 第14-15页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.5.2 研究重难点 | 第14-15页 |
| 2 理论及适应性分析 | 第15-25页 |
| 2.1 理论 | 第15-21页 |
| 2.1.1 资本资产定价模型(CAPM) | 第15-16页 |
| 2.1.2 Alpha超额收益模型 | 第16-17页 |
| 2.1.3 Fama-French模型 | 第17-18页 |
| 2.1.4 企业成长理论 | 第18页 |
| 2.1.5 社会网络理论 | 第18-19页 |
| 2.1.6 基本内涵 | 第19页 |
| 2.1.7 多因子选股常见策略 | 第19-21页 |
| 2.2 多因子模型在我国中小板市场的适应性分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 中国市场的适应性 | 第21页 |
| 2.2.2 多因子模型在我国A股市场的适用性 | 第21-22页 |
| 2.2.3 多因子模型在中小板市场应用的可能性 | 第22-25页 |
| 3 多因子模型在中小板市场选股应用的实证分析 | 第25-36页 |
| 3.1 数据选取与处理 | 第25-26页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第25页 |
| 3.1.2 数据的清洗与处理 | 第25-26页 |
| 3.2 因子选择与有效性检验 | 第26-34页 |
| 3.2.1 备选因子选取 | 第26-29页 |
| 3.2.2 因子有效性检验 | 第29-32页 |
| 3.2.3 冗余因子剔除 | 第32-34页 |
| 3.3 构建模型与评价 | 第34-36页 |
| 3.3.1 多因子模型的构建 | 第34-35页 |
| 3.3.2 模型的评价 | 第35-36页 |
| 4 改善多因子模型在中小板市场选股应用效果的建议 | 第36-43页 |
| 4.1 搭建宏观环境打分体系 | 第36-38页 |
| 4.2 构建机构投资者社会网络 | 第38-40页 |
| 4.3 注意策略有效的时变性 | 第40-43页 |
| 5 结论与展望 | 第43-44页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
