影子银行对我国货币政策传导机制的影响研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第16页 |
| 1.3 本文研究思路、内容及方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文研究思路和内容 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第18-19页 |
| 2 影子银行与货币政策传导的理论概述 | 第19-25页 |
| 2.1 影子银行的理论概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 影子银行的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第20-21页 |
| 2.2 货币政策传导机制的基本理论 | 第21-25页 |
| 2.2.1 货币政策工具 | 第21-22页 |
| 2.2.2 货币政策目标 | 第22页 |
| 2.2.3 货币政策传导渠道 | 第22-25页 |
| 3 我国影子银行的发展与规模测度 | 第25-38页 |
| 3.1 我国影子银行的产生、构成及其信用创造机制 | 第25-30页 |
| 3.1.1 我国影子银行产生的原因 | 第25-27页 |
| 3.1.2 我国影子银行体系的构成 | 第27-28页 |
| 3.1.3 我国影子银行体系的信用创造机制 | 第28-30页 |
| 3.2 我国影子银行规模测度 | 第30-38页 |
| 3.2.1 影子银行规模测度方法 | 第30-32页 |
| 3.2.2 我国影子银行规模的测度 | 第32-38页 |
| 4 影子银行对我国货币政策传导机制的影响机理 | 第38-44页 |
| 4.1 影子银行体系对我国货币政策工具的影响 | 第38-40页 |
| 4.1.1 对一般性货币政策工具的影响 | 第38-39页 |
| 4.1.2 对选择性货币政策工具的影响 | 第39-40页 |
| 4.2 影子银行体系对我国货币政策中介目标的影响 | 第40-41页 |
| 4.2.1 对货币供应量的影响 | 第40-41页 |
| 4.2.2 对利率的影响 | 第41页 |
| 4.3 影子银行对我国货币政策传导渠道的影响 | 第41-44页 |
| 4.3.1 对利率渠道的影响 | 第41-42页 |
| 4.3.2 对信贷渠道的影响 | 第42页 |
| 4.3.3 对资产价格渠道的影响 | 第42页 |
| 4.3.4 对汇率渠道的影响 | 第42-43页 |
| 4.3.5 对财富效应渠道的影响 | 第43-44页 |
| 5 影子银行对我国货币政策传导机制影响的实证分析 | 第44-50页 |
| 5.1 指标选取及数据说明 | 第44页 |
| 5.2 模型设计 | 第44-49页 |
| 5.2.1 数据处理 | 第45页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第45页 |
| 5.2.3 VAR模型滞后阶数的确定和稳定性检验 | 第45-47页 |
| 5.2.4 Granger因果关系检验 | 第47页 |
| 5.2.5 脉冲响应函数分析 | 第47-48页 |
| 5.2.6 方差分解函数分析 | 第48-49页 |
| 5.3 实证分析结论 | 第49-50页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第50-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-54页 |
| 6.2.1 加强对我国影子银行体系的监管 | 第51页 |
| 6.2.2 进一步完善货币政策传导机制 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
