| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献述评 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究现状分析 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与主要内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究思路与主要内容 | 第15-17页 |
| 1.4 研究的特色及创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 空气质量对污染性行业股票市场影响的机理分析 | 第18-24页 |
| 2.1 空气流域概念 | 第18页 |
| 2.2 行为金融学相关理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 预期理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 有限套利理论 | 第19-20页 |
| 2.3 空气质量对污染性行业股票市场的影响机制分析 | 第20-24页 |
| 2.3.1 空气质量通过政策渠道对污染性行业股票市场的影响机制分析 | 第20-21页 |
| 2.3.2 空气质量通过投资者情绪对污染性行业股票市场影响机制分析 | 第21-22页 |
| 2.3.3 空气污染通过新闻媒体对污染性行业股票市场的影响机制分析 | 第22-24页 |
| 第3章 空气质量对污染性行业股票收益影响的实证研究设计 | 第24-34页 |
| 3.1 数据来源 | 第24页 |
| 3.2 指标构建与指标描述 | 第24-28页 |
| 3.2.1 京津冀污染性行业股票价格指数的构建 | 第24-26页 |
| 3.2.2 京津冀地区AQI指数的构建 | 第26-27页 |
| 3.2.3 指标描述 | 第27-28页 |
| 3.3 空气质量对污染性行业股票市场影响的实证研究方法 | 第28-34页 |
| 3.3.1 Z检验 | 第28页 |
| 3.3.2 线性回归模型 | 第28-31页 |
| 3.3.3 尾部相关性 | 第31-34页 |
| 第4章 空气质量对污染性行业股票收益影响实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 京津冀地区空气污染现状 | 第34-40页 |
| 4.1.1 京津冀地区空气质量状况及首要污染物分析 | 第34-36页 |
| 4.1.2 京津冀地区空气质量时空分布特征 | 第36-40页 |
| 4.2 空气质量级别对污染性行业股票收益影响的差异性检验 | 第40-42页 |
| 4.3 不同级别空气质量对污染性行业股票收益影响的测度 | 第42-44页 |
| 4.4 空气质量对污染性行业股票收益影响的尾部效应测度 | 第44-45页 |
| 4.5 实证分析结果小结 | 第45-48页 |
| 第5章 研究结论及相关建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 5.2 相关建议 | 第49-50页 |
| 5.2.1 对管理当局的建议 | 第49页 |
| 5.2.2 对相关企业的建议 | 第49-50页 |
| 5.2.3 对投资者的建议 | 第50页 |
| 5.3 研究的不足与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第60页 |
