盈余意外对股票量价关系的影响效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第—章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 理论意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.1 文献分析法 | 第11页 |
| 1.3.2 对比分析法 | 第11页 |
| 1.3.3 实证分析法 | 第11页 |
| 1.4 研究思路与研究内容 | 第11-12页 |
| 1.5 本文研究创新点及不足 | 第12-14页 |
| 1.5.1 创新点 | 第12-13页 |
| 1.5.2 不足 | 第13-14页 |
| 研究路线图 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第16-30页 |
| 2.1 国内外量价关系文献回顾 | 第16-22页 |
| 2.1.1 国外量价关系研究 | 第16-19页 |
| 2.1.2 国内量价关系实证研究 | 第19-22页 |
| 2.2 国内外盈余意外研究 | 第22-23页 |
| 2.3 盈余意外影响股票量价关系的相关文献回顾 | 第23-26页 |
| 2.4 盈余意外影响量价关系的理论基础 | 第26-30页 |
| 2.4.1 信息不对称性——盈余意外 | 第26-27页 |
| 2.4.2 盈余意外——信号传递——量价关系 | 第27-28页 |
| 2.4.3 有效市场假说——量价关系 | 第28-30页 |
| 第三章 股票市场量价关系的实证研究 | 第30-40页 |
| 3.1 股票量价关系的衡量 | 第30-31页 |
| 3.2 变量定义和数据说明 | 第31-32页 |
| 3.2.1 变量定义 | 第31-32页 |
| 3.2.2 数据说明 | 第32页 |
| 3.3 股票量价关系度量结果 | 第32-40页 |
| 3.3.1 量价关系结果描述性统计分析 | 第35-37页 |
| 3.3.2 不同性质企业量价关系分析 | 第37-40页 |
| 第四章 盈余意外对股票量价关系影响的实证研究 | 第40-52页 |
| 4.1 变量定义、数据说明和模型设定 | 第40-42页 |
| 4.1.1 变量定义和数据说明 | 第40-41页 |
| 4.1.2 模型设定 | 第41-42页 |
| 4.2 实证分析结果 | 第42-49页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第43-45页 |
| 4.2.3 回归分析结果 | 第45-49页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第49-52页 |
| 4.3.1 意外盈余与量价关系稳健性检验 | 第49-50页 |
| 4.3.2 意外盈余与预期量价关系稳健性检验 | 第50页 |
| 4.3.3 意外盈余与非预期量价关系稳健性检验 | 第50-52页 |
| 第五章结论与建议 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52页 |
| 5.2 建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第62页 |
