| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 本文创新与不足之处 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述与理论分析 | 第16-28页 |
| 2.1 概念界定 | 第16-17页 |
| 2.1.1 货币政策 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行风险 | 第17页 |
| 2.1.3 银行风险承担 | 第17页 |
| 2.2 传统货币政策传导机制的理论研究 | 第17-20页 |
| 2.2.1 货币价格渠道 | 第18页 |
| 2.2.2 资产价格渠道 | 第18-19页 |
| 2.2.3 信贷渠道 | 第19-20页 |
| 2.3 银行风险承担渠道理论和实证研究 | 第20-24页 |
| 2.3.1 国外关于银行风险承担渠道的研究 | 第20-21页 |
| 2.3.2 国内关于银行风险承担渠道的研究 | 第21-24页 |
| 2.4 货币政策影响银行风险承担的作用机理 | 第24-28页 |
| 2.4.1 收入、估值与现金流效应 | 第24-25页 |
| 2.4.2 追逐收益效应 | 第25页 |
| 2.4.3 习惯形成效应 | 第25-26页 |
| 2.4.4 中央银行沟通反馈效应 | 第26-28页 |
| 第三章 变量选取及数据描述 | 第28-36页 |
| 3.1 变量选取 | 第28-31页 |
| 3.1.1 银行风险承担代理变量选取 | 第28-29页 |
| 3.1.2 货币政策代理变量选取 | 第29-30页 |
| 3.1.3 宏观环境控制变量选取 | 第30页 |
| 3.1.4 银行微观控制变量选取 | 第30-31页 |
| 3.2 样本数据来源及处理 | 第31-32页 |
| 3.3 数据统计描述 | 第32-36页 |
| 第四章 实证检验 | 第36-48页 |
| 4.1 实证方法的介绍 | 第36页 |
| 4.2 我国货币政策对商业银行风险承担渠道的存在性检验 | 第36-41页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第36-37页 |
| 4.2.2 实证检验及结果分析 | 第37-41页 |
| 4.3 我国货币政策对商业银行风险承担的影响的异质性检验 | 第41-45页 |
| 4.3.1 模型构建 | 第42页 |
| 4.3.2 交叉项数据的统计性描述 | 第42-43页 |
| 4.3.3 实证检验及结果分析 | 第43-45页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第45-48页 |
| 4.4.1 基于风险承担代理变量的稳健性检验 | 第45-46页 |
| 4.4.2 基于控制变量的稳健性检验 | 第46-48页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |