| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.2 CDaR研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.4 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 2 不同风险度量方法下的组合投资模型 | 第14-29页 |
| 2.1 MV模型 | 第14-15页 |
| 2.2 基于VaR的投资组合优化 | 第15-18页 |
| 2.2.1 VaR的定义和性质 | 第15-16页 |
| 2.2.2 一致性风险度量模型(Coherent measure of risk) | 第16-18页 |
| 2.3 基于CVaR的投资组合优化 | 第18-21页 |
| 2.3.1 CVaR的定义和性质 | 第18-19页 |
| 2.3.2 CVaR的计算及优化问题 | 第19-21页 |
| 2.4 CDaR模型的简单介绍 | 第21-29页 |
| 2.4.1 CDaR模型与CVaR模型的差别 | 第21-22页 |
| 2.4.2 跌幅函数、最大跌幅函数及平均跌幅函数的定义 | 第22-24页 |
| 2.4.3 CDaR模型的定义和性质 | 第24-26页 |
| 2.4.4 离散方程：简化为线性规划问题 | 第26-29页 |
| 3 CDaR风险度量方法的优化模型 | 第29-34页 |
| 3.1 CDaR的组合优化模型 | 第29-31页 |
| 3.1.1 建立约束条件 | 第29-30页 |
| 3.1.2 离散化与线性化 | 第30-31页 |
| 3.1.3 情景产生 | 第31页 |
| 3.2 CDaR模型的参数选择 | 第31-34页 |
| 3.2.1 置信水平的选择 | 第31-32页 |
| 3.2.2 时间范围的选择 | 第32-34页 |
| 4 CDaR风险测度的实证研究 | 第34-45页 |
| 4.1 股票数据的选取与处理 | 第34-35页 |
| 4.2 CDaR模型的有效前沿和比较分析 | 第35-42页 |
| 4.3 模型的扩展 | 第42-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-48页 |
| 5.1 本文研究小结 | 第45-46页 |
| 5.2 CDaR方法在我国的应用现状 | 第46-48页 |
| 5.2.1 CDaR方法所面临的困难 | 第46-47页 |
| 5.2.2 关于CDaR方法在我国发展的几点建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |