量化风险管理平台在期货风险控制中的应用
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 期货风险管理研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 风险管理的国内外现状分析 | 第12-17页 |
| 1.2.1 风险管理的国际现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 风险管理的国内现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 期货风险控制现状及问题 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的研究内容与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-20页 |
| 第2章 期货交易的风险管理 | 第20-28页 |
| 2.1 期货交易的主要特点 | 第20-22页 |
| 2.1.1 期货价格的特殊性 | 第20-21页 |
| 2.1.2 期货交易的特殊性 | 第21-22页 |
| 2.2 期货交易的风险 | 第22-24页 |
| 2.2.1 期货公司面临的风险 | 第22-23页 |
| 2.2.2 期货投资者面临的风险 | 第23-24页 |
| 2.3 风险管理制度及控制措施 | 第24-28页 |
| 2.3.1 交易所的风险管理制度 | 第24-26页 |
| 2.3.2 期货公司的风险控制措施 | 第26-28页 |
| 第3章 量化风险管理平台的设计 | 第28-35页 |
| 3.1 量化风险管理平台的部署方案 | 第28-29页 |
| 3.1.1 主席交易风险控制终端的部署 | 第28页 |
| 3.1.2 量化风险管理平台的部署方案 | 第28-29页 |
| 3.2 量化风险管理平台的功能和作用 | 第29-32页 |
| 3.2.1 量化风险管理平台的主要功能 | 第29-32页 |
| 3.2.2 量化风险管理平台的主要作用 | 第32页 |
| 3.3 量化风险管理平台的特色 | 第32-35页 |
| 3.3.1 自定义风险度管理风险 | 第33页 |
| 3.3.2 风险管理覆盖时点双向延伸 | 第33页 |
| 3.3.3 风控数据实时结算化处理 | 第33页 |
| 3.3.4 个性化风险控制 | 第33-35页 |
| 第4章 量化风险管理平台的应用 | 第35-56页 |
| 4.1 实时风险测算系统的具体应用 | 第35-47页 |
| 4.1.1 极端行情下风险管理的应用 | 第36-38页 |
| 4.1.2 日历保证金变动风险管理的应用 | 第38-40页 |
| 4.1.3 持仓保证金变动风险管理的应用 | 第40-42页 |
| 4.1.4 结算价变动风险管理的应用 | 第42-45页 |
| 4.1.5 席位结算准备金风险管理的应用 | 第45-46页 |
| 4.1.6 风险动态测算管理的必要性及优势 | 第46-47页 |
| 4.2 风险等级评估系统的具体应用 | 第47-56页 |
| 4.2.1 期货公司的风险评估 | 第48-49页 |
| 4.2.2 投资者账户的风险评估 | 第49-51页 |
| 4.2.3 资产管理产品的风险评估 | 第51-53页 |
| 4.2.4 异常交易的风险评估 | 第53-56页 |
| 第5章 量化风险管理平台的发展 | 第56-60页 |
| 5.1 期货监管机构的监管转型趋势 | 第56-57页 |
| 5.2 期货公司风险管理的发展趋势 | 第57-58页 |
| 5.3 量化风险管理平台的发展方向 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
