多目标行业贷款组合优化模型研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 问题的提出 | 第13页 |
| 1.3 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.4 研究方法与研究思路 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.5 创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第19-27页 |
| 2.1 贷款组合优化模型的研究 | 第19-23页 |
| 2.2 中间业务的研究 | 第23-24页 |
| 2.3 商业银行流动性研究 | 第24-27页 |
| 第3章 理论依据及影响因素分析 | 第27-40页 |
| 3.1 行业贷款组合的优化理论 | 第27-28页 |
| 3.2 多目标行业贷款组合的优势 | 第28-31页 |
| 3.2.1 多目标行业贷款组合的理论基础 | 第28-30页 |
| 3.2.2 多目标行业贷款组合的优势 | 第30-31页 |
| 3.3 RAROC收益风险度量技术 | 第31-33页 |
| 3.3.1 RAROC的基本内涵 | 第31-32页 |
| 3.3.2 RAROC的表现形式 | 第32-33页 |
| 3.4 中间业务收入占比约束机制 | 第33-34页 |
| 3.5 流动性对比分析思路 | 第34-35页 |
| 3.6 影响多目标贷款组合模型的因素分析 | 第35-40页 |
| 3.6.1 RAROC | 第35-36页 |
| 3.6.2 VaR约束 | 第36-37页 |
| 3.6.3 中间业务收入约束 | 第37页 |
| 3.6.4 流动性约束 | 第37-40页 |
| 第4章 模型建立及求解 | 第40-47页 |
| 4.1 建模思路 | 第40页 |
| 4.2 模型假设 | 第40-41页 |
| 4.3 模型构建 | 第41-42页 |
| 4.3.1 目标确定 | 第41页 |
| 4.3.2 约束条件确定 | 第41-42页 |
| 4.4 模型的特点 | 第42-43页 |
| 4.5 模型求解 | 第43-47页 |
| 4.5.1 多目标函数的化简 | 第43-44页 |
| 4.5.2 多目标规划求解 | 第44-47页 |
| 第5章 实证分析 | 第47-53页 |
| 5.1 基本数据 | 第47-48页 |
| 5.2 约束条件确定 | 第48-49页 |
| 5.2.1 VaR约束 | 第48页 |
| 5.2.2 集中度约束 | 第48页 |
| 5.2.3 中间业务收入约束 | 第48-49页 |
| 5.2.4 流动性约束 | 第49页 |
| 5.3 贷款组合结果 | 第49-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录1 | 第60页 |
