| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 1.3.1 股票市场与黄金市场相关研究 | 第12-14页 |
| 1.3.2 货币政策与两市场相关研究 | 第14-18页 |
| 1.3.3 实证方法综述 | 第18-19页 |
| 1.4 研究目标 | 第19-20页 |
| 1.5 技术路线 | 第20页 |
| 1.6 论文可能的创新性与不足之处 | 第20-21页 |
| 1.7 本章小结 | 第21-22页 |
| 第2章 黄金和美股市场投资分析及美国货币政策 | 第22-31页 |
| 2.1 黄金与美股市场投资现状分析 | 第22-28页 |
| 2.1.1 黄金市场投资现状分析 | 第22-25页 |
| 2.1.2 美股投资现状分析 | 第25-28页 |
| 2.2 危机后期美国货币政策 | 第28-29页 |
| 2.3 黄金与美股走势分析 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 黄金与美股相关性变化的实证研究 | 第31-50页 |
| 3.1 研究方法 | 第31-33页 |
| 3.2 建模步骤 | 第33-34页 |
| 3.3 数据选取 | 第34-37页 |
| 3.3.1 伦敦国际黄金交易市场现货黄金定盘价 | 第35-36页 |
| 3.3.2 美国标准普尔500指数 | 第36-37页 |
| 3.4 实证结果 | 第37-47页 |
| 3.4.1 描述性统计结果 | 第37-39页 |
| 3.4.2 边缘分布函数确定及检验 | 第39-45页 |
| 3.4.3 Copula函数的参数估计及尾部相关性 | 第45-47页 |
| 3.5 分阶段实证结果 | 第47-49页 |
| 3.5.1 各阶段描述性统计结果对比 | 第47-48页 |
| 3.5.2 Copula函数的参数估计及尾部相关性 | 第48-49页 |
| 3.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 实证结果分析及政策建议 | 第50-53页 |
| 4.1 实证结果分析 | 第50页 |
| 4.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 4.2.1 对机构和个人投资者的建议 | 第50-51页 |
| 4.2.2 对政府的投资建议 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读学位论文期间发表的论文 | 第60页 |