| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8-11页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1.1.3 研究的意义 | 第12页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第12-13页 |
| 1.3 创新点和不足 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-19页 |
| 第三章 基于VAR和误差修正理论的实证分析 | 第19-37页 |
| 3.1 数据及方法说明 | 第19-21页 |
| 3.1.1 数据说明 | 第19-20页 |
| 3.1.2 方法说明 | 第20-21页 |
| 3.2 第一阶段实证结果及分析 | 第21-30页 |
| 3.2.1 描述性统计及单位根检验 | 第21页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第21-22页 |
| 3.2.3 Jonhanson协整检验 | 第22-23页 |
| 3.2.4 最佳滞后阶数确定及建立模型 | 第23-24页 |
| 3.2.5 误差修正模型 | 第24-25页 |
| 3.2.6 granger因果检验 | 第25-26页 |
| 3.2.7 基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第26-28页 |
| 3.2.8 基于VAR模型的方差分解分析 | 第28-29页 |
| 3.2.9 第一阶段实证结果分析 | 第29-30页 |
| 3.3 第二阶段实证结果及分析 | 第30-35页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第30页 |
| 3.3.2 单位根检验 | 第30-31页 |
| 3.3.3 最佳滞后阶数确定 | 第31-32页 |
| 3.3.4 Jonhanson协整检验 | 第32-33页 |
| 3.3.5 误差修正模型 | 第33-34页 |
| 3.3.6 第二阶段实证结果 | 第34-35页 |
| 3.4 对实证分析情况的总结 | 第35-36页 |
| 3.5 实证结果解释 | 第36-37页 |
| 第四章 韩日离岸远期汇率市场发展经验借鉴 | 第37-45页 |
| 4.1 韩国离岸远期汇率市场发展的经验研究 | 第37-40页 |
| 4.1.1 韩国离岸远期市场的发展情况 | 第37-38页 |
| 4.1.2 韩国离岸远期市场对在岸即期市场的影响 | 第38-39页 |
| 4.1.3 韩国经验对我国离岸远期市场发展的借鉴 | 第39-40页 |
| 4.2 日本离岸远期汇率市场的发展经验研究 | 第40-45页 |
| 4.2.1 日本离岸衍生品市场的发展情况 | 第40-41页 |
| 4.2.2 日元离岸汇率与在岸汇率在价格发现方面的相互关系 | 第41-42页 |
| 4.2.3 日元国际化过程中外汇远期市场的冲击 | 第42-43页 |
| 4.2.4 日本经验对我国离岸远期市场发展的借鉴 | 第43-45页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 5.2.1 短期发展建议 | 第46页 |
| 5.2.2 长期发展规划 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |