| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第16-18页 |
| 1.4 研究目的 | 第18页 |
| 1.5 研究内容 | 第18-20页 |
| 2 铜市场间价格关系的理论分析 | 第20-35页 |
| 2.1 原铜价格形成机制分析 | 第20-24页 |
| 2.1.1 期铜价格形成机制分析 | 第20-22页 |
| 2.1.2 期铜价格与现货铜价格关系分析 | 第22-24页 |
| 2.2 再生铜价格形成机制分析 | 第24-26页 |
| 2.3 原铜市场与再生铜市场间价格相关机理分析 | 第26-28页 |
| 2.4 价格相关性测度方法介绍 | 第28-35页 |
| 2.4.1 Johansen协整检验 | 第28页 |
| 2.4.2 Granger因果检验 | 第28-29页 |
| 2.4.3 脉冲响应函数和方差分解 | 第29页 |
| 2.4.4 多元线性回归模型 | 第29-30页 |
| 2.4.5 GARCH族模型 | 第30-35页 |
| 3 铜市场间价格收益率相关性的实证检验 | 第35-52页 |
| 3.1 数据选取 | 第35页 |
| 3.2 描述性统计分析 | 第35-37页 |
| 3.3 模型检验及实证分析 | 第37-49页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第37页 |
| 3.3.2 Johansen协整检验 | 第37-39页 |
| 3.3.3 Granger因果检验 | 第39-40页 |
| 3.3.4 脉冲响应分析 | 第40-44页 |
| 3.3.5 方差分解 | 第44-49页 |
| 3.4 多元线性回归模型 | 第49-52页 |
| 3.4.1 模型构建 | 第49页 |
| 3.4.2 模型分析结果显示 | 第49-50页 |
| 3.4.3 结果分析 | 第50-52页 |
| 4 铜市场间价格波动率相关性的实证分析 | 第52-72页 |
| 4.1 ARCH检验 | 第52-59页 |
| 4.2 动态相关系数研究——基于DCC-MGARCH模型的分析 | 第59-63页 |
| 4.2.1 GARCH参数估计 | 第59页 |
| 4.2.2 DCC系数估计 | 第59-63页 |
| 4.2.3 结果分析 | 第63页 |
| 4.3 杠杆效应研究——基于EGARCH模型的分析 | 第63-68页 |
| 4.3.1 模型的构建——EGARCH模型 | 第64-65页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第65-67页 |
| 4.3.3 结果分析 | 第67-68页 |
| 4.4 波动溢出关系研究—基于BEKK-MGARCH模型的分析 | 第68-72页 |
| 4.4.1 模型的构建—BEKK-MGARCH模型 | 第68-69页 |
| 4.4.2 参数估计 | 第69-70页 |
| 4.4.3 结果分析 | 第70-72页 |
| 5 结论与对策建议 | 第72-76页 |
| 5.1 本文结论 | 第72-73页 |
| 5.2 政策建议 | 第73-75页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-82页 |
| 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
