| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1.绪论 | 第13-28页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第13-16页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究开放式基金风险管理的目的和意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-23页 |
| ·国外研究文献综述 | 第16-20页 |
| ·国内研究文献综述 | 第20-23页 |
| ·本文的研究内容、研究方法及研究视角 | 第23-26页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| ·研究方法 | 第25页 |
| ·研究视角 | 第25-26页 |
| ·本文的创新与不足 | 第26-28页 |
| ·本文的主要创新点 | 第26-27页 |
| ·本文的不足之处 | 第27-28页 |
| 2.开放式基金的特点及其风险表现 | 第28-41页 |
| ·开放式基金的特点 | 第28-32页 |
| ·开放式基金的概念 | 第28-30页 |
| ·开放式基金的特点 | 第30-32页 |
| ·开放式基金的风险表现 | 第32-41页 |
| ·开放式基金的风险产生概述 | 第32-36页 |
| ·开放式基金风险的特殊性 | 第36-38页 |
| ·开放式基金风险管理的必要性 | 第38-41页 |
| 3.开放式基金市场风险的管理 | 第41-49页 |
| ·开放式基金市场风险识别 | 第41-44页 |
| ·系统性风险 | 第41-43页 |
| ·非系统性风险 | 第43-44页 |
| ·开放式基金市场风险度量 | 第44-46页 |
| ·系统风险通常用"β系数"测定 | 第44-45页 |
| ·非系统风险通常用"马科维兹的投资组合理论"度量 | 第45-46页 |
| ·开放式基金市场风险防范与控制措施 | 第46-49页 |
| ·适时地借助衍生金融工具能有效地规避系统风险 | 第46-47页 |
| ·恰当地运用好资产配置能够有效地分散非系统性风险 | 第47-49页 |
| 4.开放式基金流动性风险的管理 | 第49-60页 |
| ·开放式基金流动性风险识别 | 第49-51页 |
| ·外生性流动风险 | 第49-50页 |
| ·内生性流动风险 | 第50-51页 |
| ·VAR方法是开放式基金流动性风险度量的一种基本方法 | 第51-53页 |
| ·开放式基金流动性风险管理的策略 | 第53-60页 |
| ·利用"均衡"管理方法防范流动性风险 | 第54-57页 |
| ·强化基金的资产配置管理,降低基金赎回比例 | 第57页 |
| ·采取主动的融资管理,提高基金的现金供给能力 | 第57-58页 |
| ·提高基金管理水平,树立基金投资人对基金的信心 | 第58-60页 |
| 5.开放式基金内部风险的管理 | 第60-73页 |
| ·开放式基金内部风险识别 | 第60-63页 |
| ·道德风险 | 第60-62页 |
| ·操作技术风险 | 第62页 |
| ·违规风险 | 第62-63页 |
| ·基金运作风险 | 第63页 |
| ·开放式基金内部风险管理的策略 | 第63-73页 |
| ·建立完善的基金治理结构,能够从制度上防范开放式基金内部风险 | 第63-68页 |
| ·设计有效的内部控制制度,能够提升基金公司风险管理水平,预防基金道德风险和操作风险的发生 | 第68-73页 |
| 6.案例分析——以广发基金管理有限公司为例 | 第73-88页 |
| ·广发基金管理有限公司简介 | 第73页 |
| ·市场风险案例分析 | 第73-78页 |
| ·流动性风险案例分析 | 第78-83页 |
| ·广发基金公司2008年开放式基金赎回压力分析 | 第78-82页 |
| ·广发基金公司流动性资产持有分析 | 第82-83页 |
| ·内部风险案例分析 | 第83-86页 |
| ·案例分析结论 | 第86-88页 |
| 7.研究结论与建议 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第94-95页 |
