| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| §1.1 金融数学简介 | 第7-8页 |
| §1.2 期权定价理论的研究背景及现状概况 | 第8-11页 |
| §1.3 本文研究的方法及意义 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-20页 |
| §2.1 期权简介及其用于市场交易的优点 | 第13-15页 |
| §2.2 股票价格的行为模式 | 第15-16页 |
| §2.3 ITO定理的几种表达形式 | 第16-17页 |
| §2.4 期权定价的基本思想及经典B-S模型介绍 | 第17-20页 |
| 第三章 有交易成本的欧式期权定价及其数值解 | 第20-34页 |
| §3.1 有交易成本且标的资产在B & P共同作用下的欧式期权定价 | 第20-25页 |
| §3.2 新型二叉树参数模型的构造及应用 | 第25-31页 |
| §3.3 三叉树期权定价模型的矩阵算法 | 第31-34页 |
| 第四章 有交易成本且股价在B & P作用下的新型期权定价 | 第34-43页 |
| §4.1 多因素期权的定价 | 第34-37页 |
| §4.2 亚式期权的定价 | 第37-40页 |
| §4.3 回望期权的定价 | 第40-43页 |
| 第五章 总结和展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 读研期间发表的论文 | 第48页 |