| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 2 商业银行风险管理相关理论与现状 | 第14-19页 |
| 2.1 商业银行风险管理理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 风险基础理论 | 第14页 |
| 2.1.2 商业银行风险内涵与分类 | 第14-15页 |
| 2.1.3 商业银行风险管理的内涵及程序 | 第15-16页 |
| 2.1.4 巴塞尔新资本协议 | 第16-17页 |
| 2.2 我国商业银行风险管理的现状 | 第17-19页 |
| 2.2.1 我国商业银行风险管理实践情况 | 第17-18页 |
| 2.2.2 我国商业银行风险管理相关法规 | 第18-19页 |
| 3 我国商业银行风险管理中的问题、原因及影响 | 第19-27页 |
| 3.1 我国商业银行风险管理中的问题 | 第19-22页 |
| 3.1.1 内部管理机制不健全 | 第19页 |
| 3.1.2 风险意识及风险评估能力不足 | 第19-20页 |
| 3.1.3 风险控制措施不到位 | 第20-21页 |
| 3.1.4 缺乏信息的有效沟通 | 第21-22页 |
| 3.1.5 专业风险管理人才不足 | 第22页 |
| 3.2 我国商业银行风险的成因 | 第22-24页 |
| 3.2.1 商业银行内部原因 | 第22-23页 |
| 3.2.2 商业银行外部原因 | 第23-24页 |
| 3.3 商业银行风险对银行经营管理的危害 | 第24-27页 |
| 3.3.1 造成严重的经济损失 | 第24-25页 |
| 3.3.2 对宏观金融市场产生不利影响 | 第25-26页 |
| 3.3.3 商业银行风险扩散性极强 | 第26-27页 |
| 4 商业银行风险评估方法及综合评估体系 | 第27-36页 |
| 4.1 商业银行风险评估的VAR方法 | 第27-29页 |
| 4.1.1 VAR方法概述 | 第27-28页 |
| 4.1.2 VAR的计算方法 | 第28-29页 |
| 4.1.3 VAR的补充方法 | 第29页 |
| 4.1.4 VAR的检验方法 | 第29页 |
| 4.2 商业银行风险评估模型 | 第29-33页 |
| 4.2.1 银行信贷风险评估模型 | 第29-31页 |
| 4.2.2 银行利率风险评估模型 | 第31-32页 |
| 4.2.3 资本充足率评估模型 | 第32-33页 |
| 4.3 商业银行风险综合评估体系 | 第33-36页 |
| 4.3.1 商业银行风险评估的指标体系 | 第33-34页 |
| 4.3.2 商业银行风险评估指标体系的建立 | 第34-36页 |
| 5 商业银行风险评估实证研究 | 第36-40页 |
| 5.1 评价方法选取 | 第36页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第36-40页 |
| 5.2.1 商业银行风险评估指标体系的应用——因子分析法 | 第36-37页 |
| 5.2.2 商业银行风险评估指标体系的应用——投影寻踪 | 第37-40页 |
| 6 我国商业银行风险管理的改进 | 第40-43页 |
| 6.1 创设良好的内部环境 | 第40页 |
| 6.2 强化风险评估体系 | 第40-41页 |
| 6.3 严格落实风险控制措施 | 第41页 |
| 6.4 保证信息沟通顺畅 | 第41-42页 |
| 6.5 建立完善的监查机制 | 第42-43页 |
| 7 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |