股票与黄金市场间收益率溢出效应研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 收益率溢出效应的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 股票与黄金市场相关性的研究 | 第13-15页 |
| 1.3 问题的提出和研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法和论文的结构安排 | 第16-17页 |
| 1.5 创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 TVP-VAR模型的设定与估计方法 | 第19-25页 |
| 2.1 VAR模型的发展与演变 | 第19-20页 |
| 2.2 TVP-VAR模型的设定 | 第20-22页 |
| 2.2.1 多变量的SVAR模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 TVP-VAR模型 | 第21-22页 |
| 2.3 TVP-VAR模型的估计方法与运用 | 第22-25页 |
| 2.3.1 贝叶斯估计过程 | 第22页 |
| 2.3.2 MCMC方法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 时变脉冲响应函数 | 第23-25页 |
| 第3章 股票与黄金市场间收益率溢出效应实证分析 | 第25-48页 |
| 3.1 样本选取与数据处理 | 第25-26页 |
| 3.2 收益序列统计特征 | 第26-27页 |
| 3.3 平稳性检验 | 第27页 |
| 3.4 Granger因果检验 | 第27-28页 |
| 3.5 TVP-VAR模型的参数估计 | 第28-31页 |
| 3.5.1 变量顺序设定和滞后阶数确定 | 第28-29页 |
| 3.5.2 MCMC方法下的估计结果 | 第29-31页 |
| 3.6 TVP-VAR模型的时变波动率分析 | 第31-34页 |
| 3.7 TVP-VAR模型的时变脉冲响应 | 第34-48页 |
| 3.7.1 等间隔脉冲响应 | 第34-40页 |
| 3.7.2 时点脉冲响应 | 第40-48页 |
| 第4章 政策建议 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第55页 |
