两类风险模型的最优再保险和投资问题
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 课题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 基本概念 | 第11-14页 |
| 1.3.1 几类风险模型 | 第11-12页 |
| 1.3.2 保费基本准则 | 第12页 |
| 1.3.3 再保险方式 | 第12-13页 |
| 1.3.4 金融市场 | 第13页 |
| 1.3.5 效用函数 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第14-17页 |
| 2 扩散风险模型下最优再保险和投资问题 | 第17-29页 |
| 2.1 引言 | 第17页 |
| 2.2 模型建立 | 第17-18页 |
| 2.3 最小破产概率及最优策略 | 第18-26页 |
| 2.4 数值分析 | 第26-28页 |
| 2.4.1 最优再保险策略灵敏度分析 | 第26页 |
| 2.4.2 最优投资策略灵敏度分析 | 第26-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 3 带通货膨胀风险的最优再保险和投资问题 | 第29-41页 |
| 3.1 引言 | 第29页 |
| 3.2 模型建立 | 第29-32页 |
| 3.3 期望效用最大化及最优策略 | 第32-35页 |
| 3.4 数值分析 | 第35-39页 |
| 3.4.1 最优再保险策略灵敏度分析 | 第36-37页 |
| 3.4.2 最优投资策略灵敏度分析 | 第37-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-41页 |
| 4 研究不足与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 简历 | 第46页 |
