基于引力模型的寿险公司资产负债匹配管理研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 寿险公司资产负债特性 | 第20-28页 |
| 2.1 资产特性 | 第20-24页 |
| 2.1.1 流动性资产 | 第21页 |
| 2.1.2 固定收益类资产 | 第21-22页 |
| 2.1.3 权益类资产 | 第22-23页 |
| 2.1.4 不动产类资产 | 第23-24页 |
| 2.1.5 其他金融资产 | 第24页 |
| 2.2 负债特性 | 第24-28页 |
| 2.2.1 未到期责任准备金 | 第25-26页 |
| 2.2.2 未决赔款准备金 | 第26页 |
| 2.2.3 寿险责任准备金 | 第26-27页 |
| 2.2.4 长期健康险责任准备金 | 第27-28页 |
| 第3章 资产负债引力模型构建 | 第28-36页 |
| 3.1 资产负债利率期限结构的改进 | 第28-32页 |
| 3.1.1 偿二代与Solvency Ⅱ的比较 | 第28-29页 |
| 3.1.2 资产负债利率期限结构的改进 | 第29-32页 |
| 3.2 资产负债引力模型理论 | 第32-36页 |
| 第4章 资产负债引力模型实证分析 | 第36-43页 |
| 4.1 数据来源 | 第36-37页 |
| 4.2 负债评估 | 第37-39页 |
| 4.3 资产配置 | 第39-40页 |
| 4.4 资产负债匹配 | 第40-41页 |
| 4.5 实证结果与建议 | 第41-43页 |
| 4.5.1 逐步完善与推广资产负债引力模型 | 第41-42页 |
| 4.5.2 开发相应软件 | 第42页 |
| 4.5.3 改进利率期限结构 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
