| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-15页 |
| ·商品期货经典价格理论 | 第10-11页 |
| ·商品期货的风险度量 | 第11-15页 |
| ·本文研究框架 | 第15页 |
| ·本文研究成果 | 第15-16页 |
| 2 价格条件收益率分布 | 第16-17页 |
| ·价格序列平稳 | 第16-17页 |
| ·价格序列正态性平稳 | 第16页 |
| ·价格序列非正态性平稳 | 第16-17页 |
| ·价格序列非平稳 | 第17页 |
| 3 基于价格条件的期价风险分析 | 第17-25页 |
| ·SR105期价风险分析 | 第17-22页 |
| ·数据选择与处理 | 第17-18页 |
| ·模型建立 | 第18-22页 |
| ·VaR预测图 | 第22页 |
| ·SR101期价风险分析 | 第22-24页 |
| ·数据选择与处理 | 第22页 |
| ·模型建立 | 第22-24页 |
| ·VaR预测图 | 第24页 |
| ·其余合约模型建立 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25页 |
| 4 基于价格条件的套利风险分析 | 第25-40页 |
| ·套利概述 | 第25-26页 |
| ·比价套利 | 第26-35页 |
| ·数据选择 | 第26页 |
| ·CU201012合约与CU201101合约的比价套利及VaR分析 | 第26-32页 |
| ·其余合约比价套利模型的建立 | 第32-33页 |
| ·测度值有效性的评价 | 第33页 |
| ·套利合约选取 | 第33-35页 |
| ·小结 | 第35页 |
| ·差价套利 | 第35-40页 |
| ·数据选择 | 第35页 |
| ·CU201012合约与CU201101合约的价差套利及VaR分析 | 第35-39页 |
| ·其余合约价差套利模型的建立 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40页 |
| 5 基于价格条件的平稳且正态价格序列的套利风险分析 | 第40-43页 |
| ·数据选取 | 第40页 |
| ·序列的平稳及正态性检验 | 第40-41页 |
| ·VaR计算 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43页 |
| 6 基于价格条件的套期保值风险分析 | 第43-50页 |
| ·套期保值概述 | 第43-44页 |
| ·数据建模 | 第44-49页 |
| ·CF103合约套期保值及VaR分析 | 第44-49页 |
| ·其余合约套期保值模型建立 | 第49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 7 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 在学期间发表论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
