| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-26页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 有关对银行系统风险界定方面的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 有关银行系统风险原因的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 有关银行系统风险测量方法的研究 | 第13-15页 |
| 1.3 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.4 国内外研究现状评述 | 第17-18页 |
| 1.5 MERON模型的全面描述 | 第18-23页 |
| 1.5.1 MERTON模型原理 | 第18-19页 |
| 1.5.2 MERTON模型基本假设 | 第19-21页 |
| 1.5.3 MERTON模型理论基础 | 第21-22页 |
| 1.5.4 MERTON模型结果 | 第22-23页 |
| 1.6 本文研究的主要内容 | 第23-24页 |
| 1.7 技术路线图 | 第24-26页 |
| 第2章 银行系统风险形成机理阐述 | 第26-42页 |
| 2.1 我国银行业基本情况分析 | 第26-29页 |
| 2.1.1 整体情况概述 | 第26-28页 |
| 2.1.2 我国银行同业拆借市场分析 | 第28-29页 |
| 2.2 本文对银行系统风险与传染的界定 | 第29-31页 |
| 2.2.1 对银行系统风险的界定 | 第29-30页 |
| 2.2.2 对传染机制的界定 | 第30-31页 |
| 2.3 银行业系统风险形成的理论分析 | 第31-32页 |
| 2.3.1 金融体系脆弱性理论 | 第31页 |
| 2.3.2 金融市场的有限理性 | 第31-32页 |
| 2.3.3 信息不对称理论 | 第32页 |
| 2.3.4 银行间复杂的信用关系理论 | 第32页 |
| 2.4 基于资产价格传染的银行系统风险产生机理 | 第32-37页 |
| 2.4.1 银行清算资产能降低资产的价格的原因 | 第33页 |
| 2.4.2 初始冲击与溢出效应的传染 | 第33-34页 |
| 2.4.3 基于资产价格传染导致银行系统风险的模型分析 | 第34-37页 |
| 2.5 基于资产负债表传染的银行系统风险形成机理 | 第37-40页 |
| 2.5.1 银行资产负债结构的描述 | 第37-39页 |
| 2.5.2 银行冲击与冲击的传染 | 第39-40页 |
| 2.6 本章小结 | 第40-42页 |
| 第3章 基于资产价格传染的我国上市银行系统风险的测算 | 第42-52页 |
| 3.1 银行资产价值的计算过程 | 第42-43页 |
| 3.2 蒙特卡罗模拟过程 | 第43-45页 |
| 3.3 计算参数的确定 | 第45-47页 |
| 3.3.1 银行股权收益波动率的计算 | 第45页 |
| 3.3.2 银行资产预期收益率的计算 | 第45页 |
| 3.3.3 无风险利率的计算 | 第45-46页 |
| 3.3.4 银行到期债务与到期期限的计算 | 第46页 |
| 3.3.5 银行股权价值的计算 | 第46页 |
| 3.3.6 资本收益方差协方差矩阵的确定 | 第46-47页 |
| 3.4 样本的选取 | 第47页 |
| 3.5 资产价值与负债的比率的测算过程与结果 | 第47-51页 |
| 3.6 本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 基于资产负债表传染的我国上市银行系统风险的测算 | 第52-64页 |
| 4.1 运用最大熵方法求银行之间的拆出拆入矩阵 | 第52-54页 |
| 4.1.1 建立风险敞口矩阵 | 第53页 |
| 4.1.2 求最优化解 | 第53-54页 |
| 4.2 矩阵法前提条件的说明 | 第54-55页 |
| 4.2.1 基本假设条件 | 第54-55页 |
| 4.2.2 关于损失率的说明 | 第55页 |
| 4.3 样本的选取 | 第55-56页 |
| 4.4 矩阵法的测算过程与计算结果 | 第56-62页 |
| 4.4.1 测算过程 | 第56页 |
| 4.4.2 银行损失 40%的计算结果 | 第56-58页 |
| 4.4.3 银行损失 60%的计算结果 | 第58-60页 |
| 4.4.4 银行损失 80%的计算结果 | 第60-62页 |
| 4.5 基于资产价格与基于资产负债表的两种测算方法的对比 | 第62-63页 |
| 4.5.1 两种方法的相同之处 | 第62页 |
| 4.5.2 两种方法的不同之处 | 第62-63页 |
| 4.5.3 两种方法的优劣分析 | 第63页 |
| 4.6 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 我国上市银行系统风险指数的测算 | 第64-76页 |
| 5.1 联合违约概率的计算 | 第64-71页 |
| 5.1.1 计算联合违约概率的意义 | 第64-65页 |
| 5.1.2 联合违约概率简要说明 | 第65-66页 |
| 5.1.3 样本的选取 | 第66页 |
| 5.1.4 计算联合违约概率 | 第66-69页 |
| 5.1.5 联合违约概率的计算结果 | 第69-71页 |
| 5.2 银行系统风险指数的测算 | 第71-74页 |
| 5.2.1 测算过程 | 第71页 |
| 5.2.2 我国上市银行系统风险指数的计算结果 | 第71-74页 |
| 5.3 防范我国银行系统风险的政策与建议 | 第74-75页 |
| 5.3.1 提高单个银行的免疫能力 | 第74页 |
| 5.3.2 阻断风险传染的渠道 | 第74-75页 |
| 5.3.3 加强外部监管 | 第75页 |
| 5.4 本章小结 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 附录 | 第81-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
