| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-13页 |
| 1.2 相关研究文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的研究视角 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路、技术路线和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 论文结构 | 第18-19页 |
| 1.6 本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 第二章 融资融券影响股价波动的理论机制 | 第20-25页 |
| 2.1 融资融券对股价波动性影响的理论分析 | 第20-25页 |
| 2.1.1 融资融券的功能 | 第20-21页 |
| 2.1.2 波动性及其度量 | 第21-22页 |
| 2.1.3 融资融券对股价波动的影响理论机制 | 第22-25页 |
| 第三章 融资融券对A股市场股价波动性的影响的实证检验 | 第25-44页 |
| 3.1 假说的提出 | 第25页 |
| 3.2 实证检验方法、变量的选取与数据来源 | 第25-26页 |
| 3.3 市场状态划分 | 第26-28页 |
| 3.4 变量的进一步解释和序列平稳性检验 | 第28-30页 |
| 3.5 融资融券对整个A股市场股价波动性的影响 | 第30-32页 |
| 3.5.1 融资对股价波动性的影响 | 第30-31页 |
| 3.5.2 融券对股价波动性的影响 | 第31-32页 |
| 3.5.3 全样本期间实证小结 | 第32页 |
| 3.6 融资融券对不同市态A股股价波动性的影响 | 第32-42页 |
| 3.6.1 熊市1期间实证检验 | 第32-35页 |
| 3.6.2 熊市2期间实证检验 | 第35-38页 |
| 3.6.3 牛市1期间实证检验 | 第38-41页 |
| 3.6.4 牛市2期间实证检验 | 第41-42页 |
| 3.6.5 市态划分下的实证小结 | 第42页 |
| 3.7 本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 结论及启示 | 第44-48页 |
| 4.1 论文结论 | 第44页 |
| 4.2 启示 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |