| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 理论意义 | 第14-15页 |
| 1.1.3 现实意义 | 第15页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国外研究文献 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内研究文献 | 第17-19页 |
| 1.3 本文的主要内容以及研究方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 本文主要内容 | 第19-21页 |
| 1.3.2 本文研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 本文创新点以及不足之处 | 第22-24页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第22页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第22-24页 |
| 第2章 上市商业银行房地产信贷风险概述 | 第24-39页 |
| 2.1 房地产信贷风险概述 | 第24-27页 |
| 2.1.1 房地产信贷风险的概念 | 第24页 |
| 2.1.2 房地产信贷风险的特点 | 第24-27页 |
| 2.2 房地产信贷风险的成因 | 第27-32页 |
| 2.2.1 宏观经济周期波动 | 第27-28页 |
| 2.2.2 信息的不对称 | 第28-30页 |
| 2.2.3 房地产开发企业的违约 | 第30-32页 |
| 2.3 我国上市银行房地产信贷风险的现状以及问题分析 | 第32-38页 |
| 2.3.1 我国上市银行房地产信贷风险的现状 | 第32-35页 |
| 2.3.2 我国上市银行房地产信贷风险存在的问题 | 第35-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 商业银行信贷风险度量的理论分析 | 第39-52页 |
| 3.1 商业银行信贷风险度量的古典方法 | 第39-43页 |
| 3.1.1 专家制度法 | 第39-40页 |
| 3.1.2 贷款风险评级法 | 第40-41页 |
| 3.1.3 多元判别分析法 | 第41-42页 |
| 3.1.4 神经网络分析法 | 第42-43页 |
| 3.2 商业银行信贷风险度量的现代方法 | 第43-48页 |
| 3.2.1 KMV模型 | 第43-44页 |
| 3.2.2 CR+模型 | 第44-46页 |
| 3.2.3 CM模型 | 第46-47页 |
| 3.2.4 CPV模型 | 第47-48页 |
| 3.3 CPV模型的比较优势 | 第48-51页 |
| 3.3.1 四种模型的共同点 | 第48-49页 |
| 3.3.2 四种模型的对比分析 | 第49-50页 |
| 3.3.3 CPV模型的比较优势 | 第50-51页 |
| 3.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 基于CPV的我国上市银行房地产信贷风险实证分析 | 第52-64页 |
| 4.1 变量选择以及数据来源 | 第52-55页 |
| 4.1.1 变量选择 | 第52-54页 |
| 4.1.2 数据收集与整理 | 第54-55页 |
| 4.2 模型设定 | 第55-57页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第55-56页 |
| 4.2.2 Pearson相关性分析 | 第56-57页 |
| 4.3 模型回归过程以及结果分析 | 第57-63页 |
| 4.3.1 变量描述 | 第57-58页 |
| 4.3.2 模型检验 | 第58-60页 |
| 4.3.3 面板数据模型回归结果以及分析 | 第60-63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 我国上市银行房地产信贷风险的防范措施 | 第64-69页 |
| 5.1 针对宏观层面的措施 | 第64-65页 |
| 5.1.1 以风险最小化为原则，坚持审慎经营管理 | 第64-65页 |
| 5.1.2 遵循市场规律，适度调整信贷结构 | 第65页 |
| 5.2 针对微观层面的措施 | 第65-68页 |
| 5.2.1 加强房产贷款审核机制，杜绝盲目放贷 | 第66页 |
| 5.2.2 进行业务创新，分散房地产贷款 | 第66-67页 |
| 5.2.3 严格进行压力测试，完善信贷风险管理体系 | 第67-68页 |
| 5.3 本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 研究结论 | 第69页 |
| 6.2 研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第76-77页 |
