我国企业债信用利差期限结构研究
| 学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3.1 信用利差期限结构特征 | 第11-12页 |
| 1.3.2 信用利差期限结构影响因素 | 第12-15页 |
| 1.3.3 文献小结 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第16页 |
| 1.5 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.6 主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 概念和理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 债券及分类 | 第19-20页 |
| 2.2 企业债风险来源 | 第20-22页 |
| 2.2.1 信用风险 | 第20-21页 |
| 2.2.2 流动性风险 | 第21页 |
| 2.2.3 其他风险 | 第21-22页 |
| 2.3 利率期限结构 | 第22-27页 |
| 2.3.1 利率期限结构传统理论 | 第22-23页 |
| 2.3.2 信用风险 | 第23-24页 |
| 2.3.3 信用利差 | 第24页 |
| 2.3.4 信用利差期限结构 | 第24-27页 |
| 第三章 实证分析 | 第27-59页 |
| 3.1 我国企业债信用利差期限结构统计特征 | 第27-33页 |
| 3.2 主成分分析 | 第33-38页 |
| 3.2.1 主成分分析原理及步骤 | 第33-34页 |
| 3.2.2 主成分分析结果 | 第34-38页 |
| 3.2.3 小结 | 第38页 |
| 3.3 信用利差期限结构影响因素分析 | 第38-54页 |
| 3.3.1 实证方法和步骤 | 第39页 |
| 3.3.2 变量选取与模型构建 | 第39-43页 |
| 3.3.3 样本区间和数据来源 | 第43页 |
| 3.3.4 实证结果及分析 | 第43-54页 |
| 3.3.5 小结 | 第54页 |
| 3.4 对经济增长趋势的预测作用 | 第54-59页 |
| 第四章 结论和建议 | 第59-63页 |
| 4.1 主要结论 | 第59页 |
| 4.2 建议和展望 | 第59-63页 |
| 4.2.1 建议 | 第59-60页 |
| 4.2.2 展望 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
