中国债券市场信用利差的宏观影响因素研究--基于银行间市场的分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究框架和方法 | 第8-9页 |
| 1.2.1 本文的研究框架 | 第8页 |
| 1.2.2 本文的研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第9-10页 |
| 第2章 理论回顾和研究综述 | 第10-14页 |
| 2.1 信用风险的主要模型 | 第10页 |
| 2.2 国外相关研究 | 第10-11页 |
| 2.3 国内相关研究 | 第11-14页 |
| 第3章 模型和数据 | 第14-21页 |
| 3.1 模型和理论介绍 | 第14-15页 |
| 3.1.1 多元线性回归模型 | 第14页 |
| 3.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第14-15页 |
| 3.1.3 向量自回归模型 | 第15页 |
| 3.1.4 美林投资时钟理论 | 第15页 |
| 3.2 数据和变量的选取、来源和处理过程 | 第15-16页 |
| 3.3 变量的描述性统计 | 第16-19页 |
| 3.4 模型估计方法 | 第19-21页 |
| 第4章 经验结果及其分析 | 第21-34页 |
| 4.1 经验结果 | 第21-24页 |
| 4.1.1 多元线性回归模型结果 | 第21-22页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验结果 | 第22-23页 |
| 4.1.3 向量自回归模型结果 | 第23-24页 |
| 4.2 结果分析 | 第24-33页 |
| 4.2.1 对利率因素的深入分析 | 第24-31页 |
| 4.2.2 对其它因素的分析 | 第31-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第5章 主要结论和政策建议 | 第34-36页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第34页 |
| 5.2 主要政策建议 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-41页 |
| 附件 | 第41页 |
