结构性产品的评价与分析--以与多个股指挂钩的产品为例
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1. 研究动机 | 第7页 |
| 1.2. 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.3. 研究目的 | 第8页 |
| 1.4. 研究框架 | 第8-10页 |
| 第2章 结构性产品及其研究方法介绍 | 第10-16页 |
| 2.1. 结构性产品介绍 | 第10页 |
| 2.2. 研究方法介绍 | 第10-16页 |
| 2.2.1. 伊藤过程 | 第11页 |
| 2.2.2. 伊藤定理和求解偏微分方程 | 第11-12页 |
| 2.2.3. 测度转换 | 第12-13页 |
| 2.2.4. 吉尔萨诺夫定理及鞅定价方法 | 第13页 |
| 2.2.5. 乔里斯基分解 | 第13-14页 |
| 2.2.6. 蒙特卡洛模拟方法 | 第14-16页 |
| 第3章 股指挂钩结构性产品的介绍和分析 | 第16-28页 |
| 3.1. 产品介绍 | 第16-21页 |
| 3.1.1. 产品说明书 | 第16-18页 |
| 3.1.2. 挂钩指数介绍 | 第18-20页 |
| 3.1.3. 产品特色 | 第20-21页 |
| 3.2. 主要风险说明 | 第21页 |
| 3.2.1. 市场风险 | 第21页 |
| 3.2.2. 利率风险 | 第21页 |
| 3.2.3. 流动性风险 | 第21页 |
| 3.2.4. 信用风险 | 第21页 |
| 3.2.5. 税务风险 | 第21页 |
| 3.3. 产品分析 | 第21-27页 |
| 3.3.1. 发行机构面分析 | 第21-23页 |
| 3.3.2. 投资者面分析 | 第23页 |
| 3.3.3. 情景分析 | 第23-27页 |
| 3.4. 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 股指挂钩结构性产品的产品评价 | 第28-55页 |
| 4.1. 参数估计 | 第28-30页 |
| 4.1.1. 无风险利率 | 第28页 |
| 4.1.2. 标准差 | 第28-29页 |
| 4.1.3. 相关系数矩阵和协方差矩阵 | 第29-30页 |
| 4.1.4. 乔里斯基分解所得系数 | 第30页 |
| 4.2. 蒙特卡洛模拟评价及分析 | 第30-35页 |
| 4.2.1. 自动赎回 | 第30-33页 |
| 4.2.2. 到期还本 | 第33页 |
| 4.2.3. 到期部分还本 | 第33-34页 |
| 4.2.4. 产品评价和分析 | 第34-35页 |
| 4.3. 鞅定价方法评价及分析 | 第35-54页 |
| 4.3.1. 产品拆解 | 第35-41页 |
| 4.3.2. 自动赎回 | 第41-49页 |
| 4.3.3. 到期还本 | 第49-50页 |
| 4.3.4. 到期部分保本 | 第50-53页 |
| 4.3.5. 产品评价和分析 | 第53-54页 |
| 4.4. 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 产品敏感度分析 | 第55-63页 |
| 5.1. 避险参数 Delta | 第55页 |
| 5.2. 避险参数 Gamma | 第55页 |
| 5.3. 避险参数 Vega | 第55-58页 |
| 5.4. 避险参数 Rho | 第58-61页 |
| 5.5. 避险参数 Theta | 第61-62页 |
| 5.6. 本章小结 | 第62-63页 |
| 第6章 产品现状 | 第63-65页 |
| 第7章 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-71页 |
| 附件 | 第71页 |
