中国通货膨胀预期陷阱的实证分析--基于马尔可夫机制转换模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 文献述评 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 综合述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第15-16页 |
| 1.3.2 实践价值 | 第16页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 框架结构 | 第17页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 研究难点与创新 | 第18-19页 |
| 2 通胀预期陷阱理论范畴与模型推导 | 第19-32页 |
| 2.1 通货膨胀预期的基本范畴 | 第19-21页 |
| 2.1.1 适应性预期 | 第19-20页 |
| 2.1.2 理性预期 | 第20-21页 |
| 2.1.3 有限理性预期理论 | 第21页 |
| 2.2 通胀预期陷阱的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 通胀预期陷阱的界定 | 第21-22页 |
| 2.2.2 通胀预期陷阱的分类 | 第22-23页 |
| 2.2.3 通胀预期陷阱相关理论准备 | 第23-24页 |
| 2.3 通胀预期陷阱的理论模型推导 | 第24-31页 |
| 2.3.1 均衡通货膨胀率的求解 | 第26页 |
| 2.3.2 货币当局与公众博弈的通胀预期非均衡 | 第26-31页 |
| 2.4 通货膨胀预期陷阱形成机理 | 第31-32页 |
| 3 通胀预期陷阱的马尔可夫模型识别方法 | 第32-41页 |
| 3.1 马尔可夫机制转换回归模型的优点 | 第32-33页 |
| 3.2 一般多变量马尔可夫机制转换回归模型 | 第33-36页 |
| 3.2.1 模型建立与变量准备 | 第33-34页 |
| 3.2.2 条件密度函数和似然函数的推导 | 第34-35页 |
| 3.2.3 滤波和平滑 | 第35页 |
| 3.2.4 一般模型框架的应用 | 第35-36页 |
| 3.3 通货膨胀预期陷阱的识别 | 第36-41页 |
| 3.3.1 通胀预期陷阱的预期偏差序列识别 | 第36-38页 |
| 3.3.2 通胀预期陷阱的多变量组合识别 | 第38-41页 |
| 4 中国通胀预期陷阱实证分析 | 第41-61页 |
| 4.1 变量测算与数据检验 | 第41-46页 |
| 4.1.1 变量测算 | 第41-45页 |
| 4.1.2 数据检验 | 第45-46页 |
| 4.2 通胀预期陷阱的模型识别与分析 | 第46-55页 |
| 4.2.1 通胀预期陷阱直观识别的参照 | 第46-49页 |
| 4.2.2 通胀预期陷阱的预期偏差识别 | 第49-53页 |
| 4.2.3 通胀预期陷阱的多变量综合识别 | 第53-55页 |
| 4.3 通胀预期陷阱经济意义分析 | 第55-61页 |
| 4.3.1 通胀预期陷阱分析 | 第56-59页 |
| 4.3.2 流动性通缩陷阱分析 | 第59-60页 |
| 4.3.3 模型误报的时段 | 第60-61页 |
| 5 实证结论与政策建议 | 第61-64页 |
| 5.1 实证结论 | 第61-62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 6 不足之处与展望 | 第64-65页 |
| 6.1 本文的不足之处 | 第64页 |
| 6.2 未来的研究方向 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-72页 |
| 一、 实证结果补充 | 第68-70页 |
| 二、 实证所用数据列表 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
