| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2 论文研究的方法和创新之处 | 第11-12页 |
| 1.2.1 论文研究的方法 | 第11-12页 |
| 1.2.2 论文的创新之处 | 第12页 |
| 1.3 商业银行风险 | 第12-15页 |
| 1.3.1 风险的定义、特征 | 第12-13页 |
| 1.3.2 风险种类 | 第13-15页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 我国商业银行的发展和风险管理现状 | 第16-27页 |
| 2.1 我国商业银行的风险管理 | 第16-19页 |
| 2.1.1 风险管理的意义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 风险管理的主要方式 | 第17-19页 |
| 2.2 我国商业银行的总体现状 | 第19-20页 |
| 2.2.1 国外商业银行的现状 | 第19页 |
| 2.2.2 我国商业银行的发展 | 第19-20页 |
| 2.3 我国商业银行风险管理存在的问题 | 第20-23页 |
| 2.3.1 风险管理制度较差 | 第20-21页 |
| 2.3.2 独立性问题 | 第21-22页 |
| 2.3.3 经营控制问题 | 第22-23页 |
| 2.3.4 风险管理工具较弱和风控人员不足 | 第23页 |
| 2.4 商业银行资本监管的国际准则 | 第23-27页 |
| 2.4.1《巴塞尔协议》的历程 | 第23-25页 |
| 2.4.2《巴塞尔协议》对我国银行风险控制的影响 | 第25-27页 |
| 第三章 我国商业银行各类风险控制模型的研究 | 第27-38页 |
| 3.1 信用分险 | 第27-31页 |
| 3.1.1 信用风险的主要变量 | 第27-28页 |
| 3.1.2 信用风险的计量模型 | 第28-31页 |
| 3.2 市场风险 | 第31-34页 |
| 3.2.1 市场风险的类型 | 第31-32页 |
| 3.2.2 市场风险的计量模型 | 第32-34页 |
| 3.3 操作风险 | 第34-38页 |
| 3.3.1 操作风险类型 | 第34-35页 |
| 3.3.2 操作风险资本配置模型 | 第35-38页 |
| 第四章 我国商业银行风险管理实证研究——以工商银行为例 | 第38-45页 |
| 4.1 信用风险管理 | 第38-41页 |
| 4.1.1 各类信用风险管理 | 第38-39页 |
| 4.1.2 信用风险管理分析 | 第39-41页 |
| 4.2 市场风险 | 第41-42页 |
| 4.2.1 利率风险分析 | 第41-42页 |
| 4.2.2.汇率风险 | 第42页 |
| 4.3 操作风险 | 第42-43页 |
| 4.4 资本充足率和杠杆率 | 第43-45页 |
| 第五章 完善我国银行业风险管理的建议 | 第45-48页 |
| 5.1 内部控制 | 第45-46页 |
| 5.1.1 完善公司的治理结构 | 第45页 |
| 5.1.2 提高风控人员能力 | 第45-46页 |
| 5.1.3 建立合理的信贷审批制度 | 第46页 |
| 5.1.4 加强信息沟通 | 第46页 |
| 5.1.5 建立风险应急机制 | 第46页 |
| 5.2 外部监督 | 第46-48页 |
| 5.2.1 官方监督 | 第46-47页 |
| 5.2.2 非官方监督 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |