基于恒生指数期货换月价差的结构化产品设计
| 中文摘要 | 第10-12页 |
| 英文摘要 | 第12-14页 |
| 第一章 绪论 | 第15-18页 |
| §1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| §1.2 研究的意义与价值 | 第16页 |
| §1.3 基本研究思路与框架 | 第16-17页 |
| §1.4 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-30页 |
| §2.1 国内外结构化金融产品介绍 | 第18-19页 |
| §2.2 金融衍生品及其市场发展概况 | 第19-20页 |
| §2.3 股指期货及其发展概况 | 第20-23页 |
| §2.4 期权定价方法 | 第23-30页 |
| §2.4.1 二叉树法 | 第23-24页 |
| §2.4.2 蒙特卡洛模拟 | 第24-27页 |
| §2.4.3 偏微分方程定价 | 第27-28页 |
| §2.4.4 倒向随机微分方程法 | 第28-30页 |
| 第三章 产品设计概述 | 第30-36页 |
| §3.1 产品的设计需求 | 第30-31页 |
| §3.2 产品所选标的分析 | 第31-33页 |
| §3.3 类似需求的主流金融产品介绍 | 第33-34页 |
| §3.4 产品的设计思路 | 第34-36页 |
| §3.4.1 模型一 | 第35页 |
| §3.4.2 模型二 | 第35页 |
| §3.4.3 模型三 | 第35页 |
| §3.4.4 模型四 | 第35-36页 |
| 第四章 产品的详细说明 | 第36-42页 |
| §4.1 产品合约 | 第36页 |
| §4.2 投资者收益分析 | 第36-40页 |
| §4.2.1 模型一的收益分析 | 第36-37页 |
| §4.2.2 模型二的收益分析 | 第37-38页 |
| §4.2.3 模型三的收益分析 | 第38-39页 |
| §4.2.4 模型四的收益分析 | 第39-40页 |
| §4.3 投资人的风险分析 | 第40-42页 |
| 第五章 产品的定价 | 第42-57页 |
| §5.1 模型假设 | 第42-43页 |
| §5.2 理论知识的预备 | 第43-45页 |
| §5.3 PDE定价公式的推导 | 第45-46页 |
| §5.4 模型定价 | 第46-57页 |
| §5.4.1 模型一的定价 | 第48-49页 |
| §5.4.2 模型二的定价 | 第49-50页 |
| §5.4.3 模型三的定价 | 第50页 |
| §5.4.4 模型四的定价 | 第50-57页 |
| 第六章 分析与结论 | 第57-63页 |
| §6.1 两种定价方法的分析 | 第57页 |
| §6.2 四种模型定价结果的分析 | 第57-58页 |
| §6.3 障碍值的设定分析 | 第58-60页 |
| §6.4 模型四的详细分析 | 第60-63页 |
| 第七章 总结 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第68页 |
