| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| 第一节 研究背景及选题意义 | 第10-13页 |
| 一、研究背景 | 第10-12页 |
| 二、选题意义 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-20页 |
| 一、一元GARCH模型研究股市波动性方面 | 第14-17页 |
| 二、多元GARCH模型研究股市波动性方面 | 第17-20页 |
| 第三节 本文的研究思路和研究内容 | 第20-22页 |
| 一、研究目标和思路 | 第20-21页 |
| 二、研究内容 | 第21-22页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第22-24页 |
| 一、本文的创新之处 | 第22-23页 |
| 二、不足之处 | 第23-24页 |
| 第二章 基于一元GARCH模型的中国与亚太股市波动性研究 | 第24-38页 |
| 第一节 一元GARCH模型理论与波动性介绍 | 第24-26页 |
| 一、GARCH模型介绍 | 第24页 |
| 二、GARCH-M模型及风险溢价 | 第24-25页 |
| 三、EGARCH模型及杠杆效应 | 第25-26页 |
| 第二节 基于一元GARCH模型的中国与亚太股市波动性分析 | 第26-38页 |
| 一、数据与变量 | 第26页 |
| 二、建立初步模型和ARCH效应检验 | 第26-29页 |
| 三、基于GARCH-M模型的风险溢价分析 | 第29-32页 |
| 四、基于EGARCH模型的杠杆效应分析 | 第32-38页 |
| 第三章 多元GARCH模型在股市间波动相关关系中的应用 | 第38-41页 |
| 第一节 多元对角VECH-GARCH模型及波动相关性 | 第38-39页 |
| 一、股市间波动相关性介绍 | 第38页 |
| 二、多元对角VECH-GARCH模型 | 第38-39页 |
| 第二节 多元DCC-GARCH模型及波动联动性 | 第39-41页 |
| 一、股市间波动联动性介绍 | 第39-40页 |
| 二、多元DCC-GARCH模型 | 第40-41页 |
| 第四章 中国与亚太股市间波动相关性和动态联动性 | 第41-50页 |
| 第一节 指标选取和描述性统计 | 第41-44页 |
| 一、变量和数据 | 第41页 |
| 二、描述性统计 | 第41-44页 |
| 第二节 中国与亚太股市间波动相关性及动态联动性分析 | 第44-50页 |
| 一、基于VECH-GARCH模型的中国与亚太股市间波动相关性分析 | 第44-46页 |
| 二、基于DCC-GARCH模型的中国与亚太股市间动态联动性分析 | 第46-50页 |
| 第五章 主要结论与相关建议 | 第50-54页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第50-51页 |
| 一、中国与亚太地区各股市的GARCH模型适用性 | 第50页 |
| 二、中国与亚太地区各股市存在风险溢价 | 第50页 |
| 三、中国与亚太地区各股市存在杠杆效应 | 第50页 |
| 四、中国与亚太地区各股市间存在波动相关性 | 第50-51页 |
| 五、中国与亚太地区各股市间存在动态联动性 | 第51页 |
| 第二节 相关的政策建议 | 第51-54页 |
| 一、对监管主体的政策建议 | 第51-53页 |
| 二、对投资者的建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在读期间科研成果 | 第58页 |
