| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-26页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-14页 |
| ·问题的提出 | 第14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·相关理论研究现状 | 第15-24页 |
| ·噪音交易相关研究 | 第15-22页 |
| ·有限套利相关研究 | 第22-24页 |
| ·主要研究内容、结构和创新点 | 第24-26页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第24-25页 |
| ·本文的主要创新点 | 第25-26页 |
| 第二章 噪音交易及其对价格行为的影响分析 | 第26-56页 |
| ·噪音交易的内涵及噪音交易者的长期生存分析 | 第26-41页 |
| ·噪音、噪音交易、噪音交易者风险相关含义 | 第26-28页 |
| ·噪音交易者的长期生存分析 | 第28-33页 |
| ·噪音交易存在的市场表现 | 第33-41页 |
| ·噪音交易的衡量方法及特征分析 | 第41-49页 |
| ·噪音交易的衡量方法 | 第41-43页 |
| ·我国市场噪音交易情况及特征分析 | 第43-49页 |
| ·噪音交易对证券市场价格行为的影响研究 | 第49-55页 |
| ·价格行为的衡量指标 | 第49-50页 |
| ·噪音交易对证券市场价格行为影响的实证分析 | 第50-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第三章 噪音交易对套利约束之研究 | 第56-78页 |
| ·套利相关概念 | 第56-58页 |
| ·套利的含义 | 第56-57页 |
| ·套利的要素 | 第57-58页 |
| ·有限套利理论相关介绍 | 第58-60页 |
| ·有限套利理论对市场有效理论的质疑 | 第58-59页 |
| ·套利过程中的风险解析及对套利的限制 | 第59-60页 |
| ·噪音交易对套利的约束分析 | 第60-77页 |
| ·噪音交易使套利受限相关文献综述 | 第61-62页 |
| ·保证金交易框架下套利过程构建 | 第62-66页 |
| ·套利者收益最大化求解 | 第66-69页 |
| ·套利受限分析 | 第69-71页 |
| ·数值模拟分析 | 第71-77页 |
| ·小结 | 第77-78页 |
| 第四章 考虑噪音交易者风险的套利交易组合配置问题研究 | 第78-95页 |
| ·套利交易者的组合配置问题 | 第78-82页 |
| ·套利交易者的组合配置问题介绍及文献综述 | 第78-79页 |
| ·套利交易者的组合配置问题模型介绍 | 第79-82页 |
| ·考虑噪音交易者风险的套利交易组合配置策略建模及求解 | 第82-86页 |
| ·资产价格过程 | 第82-83页 |
| ·套利组合配置 | 第83-84页 |
| ·变分法求解最优套利策略 | 第84-85页 |
| ·基于HJB 方程求解最优套利策略 | 第85-86页 |
| ·考虑噪音交易者风险的套利交易中最优组合配置的分析 | 第86-93页 |
| ·最优套利策略分析 | 第86-87页 |
| ·套利头寸与价差偏离关系分析 | 第87-89页 |
| ·套利的财富及收益率分析 | 第89-91页 |
| ·套利收益与价差路径的关系分析 | 第91-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 第五章 噪音交易影响下的套利策略分析—配对交易应用 | 第95-125页 |
| ·套利策略含义及配对交易介绍 | 第95-99页 |
| ·套利策略含义及分类 | 第95-96页 |
| ·配对交易回顾与介绍 | 第96-98页 |
| ·配对交易相关文献综述 | 第98-99页 |
| ·配对交易策略实证分析 | 第99-111页 |
| ·基于价格差异的非参数化配对交易 | 第99-106页 |
| ·基于均值回复模型的协整配对交易 | 第106-111页 |
| ·考虑噪音交易者风险的套利策略分析 | 第111-124页 |
| ·噪音交易对配对交易策略的影响及其应对策略 | 第112-115页 |
| ·配对头寸动态调整策略的实证测算 | 第115-120页 |
| ·配对组合动态调整策略的实证测算 | 第120-124页 |
| ·小结 | 第124-125页 |
| 第六章 总结和展望 | 第125-128页 |
| ·全文总结 | 第125-127页 |
| ·未来展望 | 第127-128页 |
| 参考文献 | 第128-135页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第135-136页 |
| 致谢 | 第136页 |
